Mito de recompensa de risco forex

Desmascarar o risco: Mito da recompensa Por: Erich Senft Basando uma decisão comercial sobre o risco: os índices de recompensas fazem sentido na superfície, mas aprofundam e você perceberá que está baseando uma decisão em informações incompletas, de acordo com Erich Senft do Warehouse Indicador. Eu recebi uma pergunta interessante de um membro no outro dia. É uma pergunta que eu recebo muito. Este membro perguntou como você pode ganhar dinheiro sem um índice de risco positivo. Se você seguiu meus negócios por qualquer momento, notará que eu não sou um grande fã de razões de risco. Muitas vezes, meus índices de risco são muito desequilibrados, e por isso quero dizer, estou arriscando mais do que espero fazer no comércio, então, naturalmente, as pessoas estão confusas e eles se perguntam como isso pode ser. Afinal, todos sabem que você precisa ter pelo menos 2 : 1, e idealmente recompensa 3: 1 para arriscar, certo é o que todos os gurus dizem. Mas é verdade, sim, em relação ao risco de risco, os índices diretos fazem sentido: sua recompensa deve ser mais do que seu risco, mas o problema com os índices de risco é que ninguém conhece o lado da recompensa. Todos nós temos nossas melhores hipóteses de onde o mercado Vai embora, mas o fato da questão é que ninguém pode prever consistentemente onde o mercado irá em seguida, então por que você basearia uma decisão de comércio comercial em algo que não conhece e se você é como eu, você teve muitos bons riscos. Bem abaixo dos seus objetivos de recompensa, e outros negócios com baixos índices de risco que passaram bem, onde eles deveriam ir. Não, os ratios de risco são uma dessas mentiras comerciais que soam boas, mas não funcionam na vida real. Os rácios de risco não ajudam você a ganhar dinheiro. Então, ao invés de me concentrar em risco, eu me concentro em probabilidade. Qual é a probabilidade de que o comércio funcione. Os índices de risco não têm nada a ver com a probabilidade de um comércio rentável, mas uma probabilidade de comércio é muito mais importante que sua recompensa em relação ao risco. Além disso, ao contrário da recompensa, uma probabilidade de comércio é algo que você pode descobrir de forma objetiva. E uma vez que você conhece a probabilidade de um comércio se exercitar, o comércio torna-se uma questão de gerenciamento de risco. O risco, ao contrário da recompensa, é a única parte da equação de negociação em que você tem controle. Então, se você pode pagar o risco, pegue o comércio. É realmente tão simples. Experimente e veja por si mesmo. Eu acho que você achará que as probabilidades combinadas com o controle de risco são uma combinação muito poderosa para ganhar dinheiro. Muito melhor do que razões de risco. Publique um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Contacte-nos O MISMO risco 21 de risco. Já foi demonstrado que a única vantagem necessária para vencer esse jogo é a gestão do dinheiro - uma entrada aleatória vai funcionar. Tom Basso criou um sistema de negociação simples e de entrada aleatória. 8230 Determinamos a volatilidade do mercado por um exponencial de 10 dias Média móvel da faixa verdadeira média. Nossa parada inicial foi três vezes maior que a leitura da volatilidade. Pare aqui e releia a última frase Daemien: nossa primeira parada foi três vezes a leitura da volatilidade. Eu sinto muito, mas isso NÃO é (NÃO) um ponto de entrada aleatória, porque você está negociando em sincronia com o mercado. Você observa o mercado e você ajusta seu stoptrailing parar de acordo, então novamente isso não é mais um comércio aleatório, longe disso. É como contar as cartas em uma mesa Blackjack (como no filme Tom Cruise QuotRain Manquot) e apostar de acordo, suas apostas não são mais aleatórias. Um sistema de entrada de entrada puramente aleatório entrará em um comércio aleatoriamente e sairá do comércio depois que um limite de PRE-determinado ou limite de destino tenha sido alcançado. Você não pode modificar sua parada stoptrailing enquanto troca e chama isso de um sistema de entrada aleatória. Na verdade, o chamado sistema aleatório que você está descrevendo é simplesmente uma tendência que segue o sistema disfarçado, mesmo que você esteja usando uma moeda para entrar nos negócios porque, mais uma vez, seu ponto de saída não é aleatório. Tenha em mente que ambos os pontos de entrada e saída devem ser aleatórios. O ponto era sobre a entrada, não sobre o trade-management, uma vez que uma posição foi tomada. E, neste caso, vendo como a parada era uma sequência, teria sido tão aleatória (ou não) como o movimento dos mercados. E é claro que é um sistema de seguimento de tendências - eles mencionam isso em uma das últimas frases. Pare aqui e releia a última frase Daemien: nossa primeira parada foi três vezes a leitura da volatilidade. Eu sinto muito, mas isso NÃO é (NÃO) um ponto de entrada aleatória, porque você está negociando em sincronia com o mercado. Você observa o mercado e você ajusta seu stoptrailing parar de acordo, então novamente isso não é mais um comércio aleatório, longe disso. É como contar as cartas em uma mesa Blackjack (como no filme Tom Cruise QuotRain Manquot) e apostar de acordo, suas apostas não são mais aleatórias. Um sistema de entrada de entrada puramente aleatório entrará em um comércio aleatoriamente e sairá do comércio depois que um limite de PRE-determinado ou limite de destino tenha sido alcançado. Você não pode modificar sua parada stoptrailing enquanto troca e chama isso de um sistema de entrada aleatória. Na verdade, o chamado sistema aleatório que você está descrevendo é simplesmente uma tendência que segue o sistema disfarçado, mesmo que você esteja usando uma moeda para entrar nos negócios porque, mais uma vez, seu ponto de saída não é aleatório. Tenha em mente que ambos os pontos de entrada e saída devem ser aleatórios. O ponto era sobre a entrada, não sobre o trade-management, uma vez que uma posição foi tomada. O ponto era sobre pontos de entrada exclusivos aleatórios, veja as minhas postagens anteriores. Sua entrada é realmente aleatória, mas sua saída não é, então seu exemplo não é válido, daquele ponto de vista. A idéia de ganhar dinheiro no forex apenas lançando uma moeda é, na melhor das hipóteses, uma utopia infantil. Como eu disse antes, basta virar uma moeda, comprar Head (ou vender Tail) o euro todos os dias com um objetivo de lucro de 60 pips e um stoploss definir um 20 pips e ver se você pode ganhar QUALQUER dinheiro com esse sistema forex verdadeiramente aleatório, Depois de 1000 negócios. E neste caso, vendo como a parada era uma sequência, teria sido tão aleatória (ou não) como o movimento dos mercados. Você esqueceu que o mercado em si não é aleatório, caso contrário, não poderíamos fazer um centavo vermelho, independentemente do sistema que você está usando. Descartar a proporção de 12 vantagens de risco é definitivamente um argumento defeituoso. Negociar no forex é muito diferente de jogar roleta ou jogar lotto. As chances de ganhar são muito pequenas com jogos de azar. Mas nos mercados financeiros, mesmo que ninguém possa prever o mercado, você tem a vantagem suficiente de análise fundamental e técnica para levá-lo ao lado vencedor, dado que você segue um determinado método com consistência. E o fato de que cada comércio é uma oportunidade única, você tem que garantir que você estará estatisticamente adiante, obtendo o maior número de recompensas com seu risco inicial em cada comércio. Por causa disso, acredito que os negócios que só usam recompensa para arriscar menos de 2, potencialmente podem levá-lo a arruinar ou a um ponto de equilíbrio a longo prazo. Você tem que ter um sistema que seja consistentemente 60-70 porcentagem vencedora para aproveitar de 1 a 1 risco para recompensar a proporção. E do que eu leio em Van Tharp e outros livros, os comerciantes mais bem sucedidos ganham dinheiro com menos da metade de seus negócios (lt50). Eu não poderia dizer melhor. Aqui está a Probability Ruin Matrix. Isso mostra as chances de arruinar sua conta com base em RR e seu índice de vitórias para perdas. A matriz diz tudo, veja isso por si mesmo. Acho que entendo o que você está dizendo aqui, mas eu olho de maneira diferente. Você precisa entender seu RR quando se trata de sua expectativa pessoal. Não basta apenas dizer, heres meu TP e meu SL, então há meu RR e estou disposto a ir. Não, isso não é suficiente. Você tem que dizer, com base no meu histórico pessoal (ou história de sistemas), acredito que minha expectativa é X, portanto, eu preciso de um RR de Y para ser lucrativo. Este é o lugar onde a maior parte da confusão é. Você realmente precisa entender o seu RR em termos de sua expacidade, a fim de saber se vale mesmo o seu esforço. Eu acho que o que está se tornando aparente é que a maior parte dos comerciantes desses fóruns desencadeia o gatilho sem realmente entender o RR e a expectativa exigida. Isso explicaria por que a porcentagem de comerciantes rentáveis ​​é tão baixa. Meu palpite é que muitos comerciantes (incluindo alguns que estão postando para esse tópico) estão apenas contando pips sem realmente entender a mecânica por trás de seu sucesso (ou falha). Vamos dar um exemplo. A tendência de preços a longo prazo do EURUSD está em alta (digamos o gráfico diário ou 4h). Chegamos a um topo há cerca de um mês atrás em torno de 1.3600. Nós ficamos em torno de 1.2900 e estamos retornando a uma tendência de alta. Agora, há alguma resistência em torno de 1.3200 para 1.3250. O que você faz se você quiser trocar a ruptura de 1.3250 Sua vantagem tem um máximo de 350 pips, enquanto a sua desvantagem é também de cerca de 350 pips (maior parte superior e maior parte inferior). Você agora tem um RR de longo prazo de 1. Agora, com base em dados históricos, você vê que a ruptura do retracement de 50 de um mínimo recente é de 50. você faz o comércio Claro que você faz, porque agora conhece seu Expectativa versus seu RR. Observe que este é apenas um exemplo e não é respaldado por fatos reais. Além disso, você pode ajustar seu RR de acordo, mas isso também afetaria sua expectativa. Digamos que você queria apenas tirar 50 pips do movimento de 250 pips. No entanto, seu nível de confiança aumenta porque você acredita que você tem espaço mais do que suficiente na parte de baixo (.20 RR 50: 250 1: 5). No entanto, agora você sabe o que sua expectativa deve ser. Você tem que estar certo 5 vezes em 6 ou melhor do que 83. agora, historicamente, mesmo que você tivesse 50 chances de ser correto para testar o alto, você acha que fazer 50 pips antes de repetir um baixo ocorre apenas 75 do Tempo. Você ainda aceita o comércio. Veja o problema Sem ter consciência da expectativa necessária para arriscar o comércio, você vê que ser lucrativo com este sistema seria uma sorte tontas. Agora, isso significa que o comércio em si seria um mau comércio, não é claro, nós só analisamos um ou dois aspectos das tendências históricas para determinar se o comércio era bom. Então, eu ainda acho importante saber o seu RR, mas não necessariamente confiar em você RR como o gerenciamento de dinheiro do fim do todo. Você absolutamente deve ter uma expectativa razoável (através de historias ou testes diretos) de alcançar a expectativa adequada para corresponder ao seu RR esperado. Caso contrário, e eu considero seriamente isso, você está tendo sorte (se você é lucrativo) ou você está fazendo algo certo sem realmente entender por que razão está certo. Horas extras, a expectativa pode e vai mudar. À medida que as vulnerabilidades são fechadas, as expectativas diminuirão e novas vulnerabilidades terão de ser exploradas. É por isso que você tem que estar sempre atento à sua expectativa e ao seu RR. Não apenas um ou outro. Estou com o FXTerminator. Espero não entender os pontos dele. Não estou muito familiarizado com todas essas matrices. Mas isso é o que eu entendo sobre ganhar o mercado. Não importa como fazemos isso. Qualquer um dos métodos A: perca 100 pips depois de ter errado 50 vezes, mas esteja certo 5 vezes e ganhe 900. B - Perder 100 pips depois de errado 5 vezes, mas estar certo 50 vezes e ganhar 900. (Este exemplo parece engraçado, mas você obtém A idéia) Para mim, o cálculo do RR é muito hipotético. Como alguém pode avaliar recompensas? Você pode definir o risco com a perda Stop apropriada, mas recompensas. Não importa o quão boa seja a matemática, se usarmos números de fonte duvidosa, o cálculo será inútil. Existe uma solução para a nossa incapacidade de calcular recompensas. O chamado - cortar suas perdas baixas (perda de parada razoável, mover SL para compensar mesmo quando se beneficiar, tentar reduzir o risco) - anular seus ganhadores o maior tempo possível. (Você tenta aumentar as Recompensas o máximo possível) A idéia RR funciona intuitivamente, não quantitativamente, porque não existe um bom número para definir recompensas. Qualquer estratégia funcionará enquanto houver o acima. Você está, claro, certo no dinheiro, meu amigo. Hoje em dia, parece que você não pode abrir um livro de análise técnica sem ler o lixo como este: do jeito, basta realizar negociações com um bom índice de risco, pelo menos 21 ou melhor, eu pessoalmente nunca troco se o Rácio RR for menor do que aquele. Tipo de bobagem é isso. Porque o comércio oferece um 21 RR é automaticamente um comércio quotgoodquot. Desde quando. E se esse comércio de quotgoodquot 31 tiver apenas 5 chances de sucesso, você triplica o idiota. Tendo um 21 RR é apenas um número arbitrário que muitos comerciantes aderiram por qualquer motivo. Isso é precisamente o mito do 21 RR que eu estava tentando desmascarar nesse fio. Na minha opinião, quando você troca, você não troca novamente seu corretor (como em um cassino), o corretor é um intermediário, e o spread está ganhando (lucro que você pode dizer). Os corretores não querem que você perca dinheiro, eles querem ter um grande número de transações, para que possam tirar proveito do spread. Os comerciantes de Forex não perdem dinheiro novamente como intermediários (como um jogador de casino em um cassino), eles o perdem contra outros comerciantes. Eu estou errado ou eu não entendi o que você estava dizendo que os corretores tomam o outro lado do seu comércio. Francamente, estou muito surpreso que você tenha feito essa pergunta, porque se o seu sistema comercial não lhe dá uma vantagem estatística, mesmo um pequeno, então o Apenas um que se tornará rico a longo prazo é o seu corretor forex (ou futuro, estoque), através do spread. Em outras palavras, seus pontos de troca de entrada são apenas aleatórios, dando-lhe NENHUMA vantagem matemática para que você esteja apenas fazendo seu corretor cada dia mais rico, através do spread. Digamos que você vá para Las Vegas e depois de muitos, muitos dias de observação, você percebe que alguns números em uma mesa de roleta particular aparecem mais frequentemente do que outros. Isso é chamado de quotclockingquot the wheel by the way. A idéia é que ao longo do tempo, algumas rodas de roleta tornam-se não equilibradas e tendenciosas para uma certa área da roda. Agora, essa é a sua vantagem estatística ali. Apenas aposte nos números dessa área desequilibrada específica e você poderia quebrar o banco todos os dias. Agora, nossa entrada (aposta) NÃO é mais aleatória porque agora temos uma vantagem estatística definitiva que nos permitirá ganhar dinheiro. É exatamente o mesmo princípio com o forex trading. Digamos que você decide comprar o eurousd em 1.3100, seu objetivo é chegar ao 1.3175, a menos que você seja parado por uma perda de 25 pips. Claro, mas por que você escolheu esse ponto de entrada específico 1.3100 e não 1.3029 ou 1.3177, por exemplo Simples, porque você acredita firmemente que 1 1.3100 NÃO é um ponto de entrada aleatório. Em outras palavras, você acredita que comprar nesse nível de preço específico lhe dará uma EDGE. 2 Seu comércio de risco de risco 31 (75 pedaços de lucro - 25 perda de parada de pip) tem mais de 25 chances de sucesso. Claro, mas por que você acredita nisso Porque o seu sistema de forex (espero) backtested diz que, ao comprar e vender de forma consistente, você ganhará dinheiro no longo prazo. Seu sistema dá uma vantagem. Seu sistema bate pontos de entrada de entrada aleatórios. Então, novamente, troque porque você tem um sistema de Forex totalmente backtested que lhe dá uma vantagem matemática, e NÃO simplesmente porque o comércio oferece uma proporção atrativa () boa risco, como muitos novatos. Lembre-se, sem uma vantagem matemática definitiva, você está condenado ao fracasso. Espero que isso esclareça o assunto. Registrado em Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Posts Você provavelmente está certo em algum nível. Este tópico está tentando definir a diferença entre entradas aleatórias e o que é necessário para ganhar. Eu acho que onde você pode estar errado é onde o tópico passou depois de discutir os pontos iniciais. A verdade é absolutamente que, no seu tempo como comerciante, dado um certo RR médio, você absolutamente tem que ter uma certa proporção de ganhos. Para o seu exemplo, dado que o seu RR é 13, durante o seu tempo como comerciante, você ganhou mais de 66 do tempo para ter sido lucrativo durante esse período. Não há nenhuma disputa sobre esse fato. Se você perdeu suas primeiras 33 vezes apenas para ganhar as últimas 67 vezes que você trocou, ou seja o que for. Você absolutamente teve que ter uma certa porcentagem de vitoria dada a sua RR para ser lucrativa. Assim, os fatos absolutos são rentáveis ​​durante um período de tempo, você tem que ter uma proporção vencedora que permita que seu RR se torne lucrativo e vice-versa. Onde há uma área cinza é como você determina sua porcentagem vencedora. A porcentagem vencedora pode ser baseada em um número infinito de variáveis, por isso é impossível dizer com qualquer tipo de certeza qual sua porcentagem de vitoria real será para um certo período de futuro. Você pode ter sorte e ter uma maior porcentagem vencedora do que exigiu ou você pode ter desafortunado e ser aniquilado antes de entrar em uma série que igualasse sua porcentagem vencedora. Dada esta informação, ter um RR sozinho não é apenas irrelevante, mas não é útil para determinar se você será lucrativo ou não. Em outras palavras, retirar algum RR arbitrário não o faz lucrativo. É a sua porcentagem vencedora junto com o seu RR que lhe dá rentabilidade. Embora isso possa ser interpretado como um olhar bastante cínico sobre o comércio, não é inteiramente uma causa perdida. A análise estatística baseada na pesquisa histórica pode dar-lhe mais confiança para prosseguir uma determinada estratégia. Com isso dito, não é necessariamente dar-lhe uma vantagem vencedora. É aqui que exige mais flexibilidade e criatividade para ganhar dinheiro no mercado. É por isso que se casar com um sistema nunca o levará a riquezas indefinidamente. E por que alguns sistemas funcionam para algumas pessoas, enquanto esses mesmos sistemas falham para outros. Estatisticamente falando, algumas pessoas só tiveram sorte. O que você pode usar para se tornar rentável é a compreensão da dinâmica do mercado e das táticas auto-realizáveis. Existe uma certa natureza para os mercados porque se baseia nas decisões dos seres humanos. Os seres humanos tendem a pensar e a agir em padrões. A chave é encontrar a vantagem primeiro e explorá-la o tempo que for possível antes que essa exploração desapareça. Isso lhe dá essa vantagem estatística que coincidirá com o seu RR que o tornará lucrativo. Este tópico literalmente está discutindo consigo mesmo. Em uma respiração, dizemos que o Forex não é como lançar uma moeda. Você não pode dizer que se você tomar 10 negócios, 5 serão bons e 5 serão ruins por um índice de 5050. Forex é muito mais do que isso e suas chances aumentam enquanto você sabe o que está fazendo e pode ler o mercado, uma vez que não é aleatório. E, por outro lado, estavam apresentando e falando sobre os índices de ganhos. Se você tiver um 13, você precisa de 66 de trades vencedores, etc para se equilibrar e obter lucro. Você sempre ganhará 6 negociações e perderá 3 vezes de forma consistente. Parece-me, fora de questões e respostas hipotéticas, que começamos a falar sobre como essas estatísticas são um mito fora dos jogos aleatórios e, então, validamos o mito voltando à mesma discussão sobre o que o risco correu funciona. Se o que eu estiver fazendo me ganha 1 vitória e 9 perdas, o sistema não me conseguiu que ganhasse, foi sorte e coincidência. Você está fazendo algo errado, simples e simples. A verdade é absolutamente que, no seu tempo como comerciante, dado um certo RR médio, você absolutamente tem que ter uma certa proporção de ganhos. Em teoria, sim, Mrmikal, na vida real que não deve nos preocupar, quando o seu sistema forex lhe dá um sinal de buysell, um limite e uma perda de parada, basta colocar sua aposta (comércio), o valor da relação winloss é absolutamente Não há interesse nesse ponto. Se o seu sistema indicar que você arrisque 10 pips para fazer 100 pips em um comércio particular ou arriscar 100 pips para fazer 10 pips, então, é só pegar o comércio, não nos importamos com o valor do Rácio RR e a porcentagem vencedora. . É por isso que limitar-se (eu não estou falando sobre você mrmikal) para negociar com uma razão de 21 RR ou melhor é um absurdo total. Porque, novamente, seu sistema FX já estabeleceu que as apostas (negociação) desse jeito são lucrativas a longo prazo. Então, se o comércio tem um RR 31 ou RR 56 é irrelevante, de forma monetária. Na verdade, a ÚNICA variável que deve nos interessar é o tamanho do comércio médio (perda de vitória e perda) do seu sistema testado. O comércio médio é a sua verdadeira expectativa matemática. O MITO 21 risco. Participou de dezembro de 2006 Status: Membro 217 Posts Eu notei que alguns comerciantes de forex aqui na forexfactory ingenuamente acreditam que a melhor e única maneira de ganhar dinheiro no mercado forex é negociar com um risco de 21 ou melhor, o que significa que por cada dólar que Você arrisca em cada troca, você recebe dois ou mais. Este é, naturalmente, um mito e aqui está o motivo: uma roleta no cassino lhe dá uma situação de risco razoável, cada dólar que você aposto poderia lhe trazer 35. Portanto, seu risco aqui é quotonlyquot 1, mas seu lucro (se o seu número aparecer) é 35, um cenário de risco muito bom de fato. Mas isso significa que você ficará rico demais porque esta é uma boa chance de risco. Por certo, na verdade, na verdade, continuo jogando assim o tempo suficiente e você acabará na casa pobre, cedo ou tarde, por causa da vantagem matemática interna dos casinos. Esta é, aliás, a MESMA vantagem matemática que cada corretor de Forex possui em cada comércio (aposta) que você está iniciando, por causa da disseminação de 3 a 5 pip. É por isso que a maioria dos comerciantes de forex (como os jogadores de cassino) acabam perdendo seu dinheiro no longo prazo, mesmo que estejam certos sobre a direção do mercado 50 do tempo. Então, em conclusão NÃO importa se você estiver negociando com um 21 ou 20001 se arrisque, a única maneira de ganhar dinheiro no forex (ou futuros, ações, etc.) é ter uma EDIÇÃO ESTATÍSTICA. Em outras palavras, seus pontos de entrada e saída devem BATAR pontos de entrada exclusivos aleatórios. Tenho notado que alguns comerciantes de forex aqui na forexfactory nativamente acreditam que a melhor e única maneira de ganhar dinheiro no mercado forex é negociar com um risco de 21 ou melhor, o que significa que por cada dólar que você arrisque em cada comércio, você retorna dois ou mais. Este é, naturalmente, um mito e aqui está o motivo: uma roleta no cassino lhe dá uma situação de risco razoável, cada dólar que você aposto poderia lhe trazer 35. Portanto, seu risco aqui é quotonlyquot 1, mas seu lucro (se o seu número aparecer) é 35, um cenário de risco muito bom de fato. Mas isso significa que você ficará rico demais porque esta é uma boa chance de risco. Por certo, na verdade, na verdade, continuo jogando assim o tempo suficiente e você acabará na casa pobre, cedo ou tarde, por causa da vantagem matemática interna dos casinos. Esta é, aliás, a MESMA vantagem matemática que cada corretor de Forex possui em cada comércio (aposta) que você está iniciando, por causa da disseminação de 3 a 5 pip. É por isso que a maioria dos comerciantes de forex (como os jogadores de cassino) acabam perdendo seu dinheiro no longo prazo, mesmo que estejam certos sobre a direção do mercado 50 do tempo. Então, em conclusão NÃO importa se você estiver negociando com um 21 ou 20001 se arrisque, a única maneira de ganhar dinheiro no forex (ou futuros, ações, etc.) é ter uma EDIÇÃO ESTATÍSTICA. Em outras palavras, seus pontos de entrada e saída devem BATAR pontos de entrada exclusivos aleatórios. Sua confusa entrada aleatória com a aplicação de uma vantagem para oportunidades melhores do que a média. O que se entende por isso é que você encontra sua vantagem e, em seguida, aplicá-la às melhores oportunidades no mercado, o que significa oportunidades que dão mais do que um risco de 1: 1 para recompensar. Se você tem uma vantagem que lhe dá uma chance 40 de estar certo, você não acha que seria importante ter melhor que um 1: 1 nesse comércio. Se o seu sistema tiver uma probabilidade de 70 de estar certo, você pode não aguentar tanto quanto Merece a regra superior à 1: 1. Faça sentido Você faz um bom ponto, mas sua lógica é defeituosa. A recompensa de risco acompanha a expectativa. Esta é a parte que você está deixando para fora. 351 você não é bom se a sua expectativa for 137 (como é em uma roda de roleta de zero dobro). Seu RR COMBINADO é inferior a 1. Portanto, este é um ponto inválido porque sua expectativa é muito menor. Com um RR 21, você precisa ter uma expectativa maior que 13 para ser lucrativo (você precisa ganhar uma vez por cada 2 derrotas para se equilibrar). ASSIM. Não confunda a matemática aqui. O RR é muito importante, mas você precisa conhecer sua expactância mais comum (o que pode ser difícil de descobrir porque o risco é afetado por fatores aleatórios). É por isso que o jogo é difícil, porque a natureza aleatória do mundo (muito menos o mercado que você está analisando) pode dar-lhe todos os dados do mundo, mas seu tempo de expiração ainda pode ser menor do que você esperava. Tenho notado que alguns comerciantes de forex aqui na forexfactory nativamente acreditam que a melhor e única maneira de ganhar dinheiro no mercado forex é negociar com um risco de 21 ou melhor, o que significa que por cada dólar que você arrisque em cada comércio, você retorna dois ou mais. Este é, naturalmente, um mito e aqui está o motivo: uma roleta no cassino lhe dá uma situação de risco razoável, cada dólar que você aposto poderia lhe trazer 35. Portanto, seu risco aqui é quotonlyquot 1, mas seu lucro (se o seu número aparecer) é 35, um cenário de risco muito bom de fato. Mas isso significa que você ficará rico demais porque esta é uma boa chance de risco. Por certo, na verdade, na verdade, continuo jogando assim o tempo suficiente e você acabará na casa pobre, cedo ou tarde, por causa da vantagem matemática interna dos casinos. Esta é, aliás, a MESMA vantagem matemática que cada corretor de Forex possui em cada comércio (aposta) que você está iniciando, por causa da disseminação de 3 a 5 pip. É por isso que a maioria dos comerciantes de forex (como os jogadores de cassino) acabam perdendo seu dinheiro no longo prazo, mesmo que estejam certos sobre a direção do mercado 50 do tempo. Então, em conclusão NÃO importa se você estiver negociando com um 21 ou 20001 se arrisque, a única maneira de ganhar dinheiro no forex (ou futuros, ações, etc.) é ter uma EDIÇÃO ESTATÍSTICA. Em outras palavras, seus pontos de entrada e saída devem BATAR pontos de entrada exclusivos aleatórios. Registrado em junho de 2006 Status: Dê-me o seu dinheiro maldito 2,089 Posts que descartam a proporção de 12 vantagens de risco é definitivamente um argumento defeituoso. Negociar no forex é muito diferente de jogar roleta ou jogar lotto. As chances de ganhar são muito pequenas com jogos de azar. Mas nos mercados financeiros, mesmo que ninguém possa prever o mercado, você tem a vantagem suficiente de análise fundamental e técnica para levá-lo ao lado vencedor, dado que você segue um determinado método com consistência. E o fato de que cada comércio é uma oportunidade única, você tem que garantir que você estará estatisticamente adiante, obtendo o maior número de recompensas com seu risco inicial em cada comércio. Por causa disso, acredito que os negócios que só usam recompensa para arriscar menos de 2, potencialmente podem levá-lo a arruinar ou a um ponto de equilíbrio a longo prazo. Você tem que ter um sistema que seja consistentemente 60-70 porcentagem vencedora para aproveitar de 1 a 1 risco para recompensar a proporção. E do que eu leio em Van Tharp e outros livros, os comerciantes mais bem sucedidos ganham dinheiro com menos da metade de seus negócios (lt50). Eu negocio para que eu possa tirar seu dinheiro. A recompensa de risco vai de mãos dadas com a expectativa. Esta é a parte que você está deixando para fora. 351 você não é bom se a sua expectativa for 137 (como é em uma roda de roleta de zero dobro). Seu RR COMBINADO é inferior a 1. Portanto, este é um ponto inválido porque sua expectativa é muito menor. Você está, claro, absolutamente certo, você e outros membros antes de você neste tópico: Rácio de risco e porcentagem de vitoria (ou expectativa matemática, se você preferir) estão sempre relacionados. Mas isso é exatamente o que eu estava dizendo e nada mais. Deixe-me esclarecer com um exemplo. Se você decidir negociar com uma razão de 21 RR (RiskReward), sua porcentagem vencedora DEVE ser matematicamente superior a 33, se você quiser ganhar dinheiro. Uma proporção de 31 RR precisa de mais de 25 porcentagens de ganhos e assim por diante. Mas, novamente, como eu dizia, essa relação RR não importa de modo algum. Você poderia fazer o contrário, por exemplo, você poderia arriscar 100 pips em um comércio apenas para fazer 10 pips e ainda acabar fazendo toneladas de dinheiro no longo prazo se sua porcentagem vencedora for alta o suficiente. Em outras palavras, seus pontos de entrada devem simplesmente vencer pontos de entrada aleatórios, independentemente da sua relação RR ou porcentagem vencedora. Você está, claro, absolutamente certo, você e outros membros antes de você neste tópico: Rácio de risco e porcentagem de vitoria (ou expectativa matemática, se você preferir) estão sempre relacionados. Mas isso é exatamente o que eu estava dizendo e nada mais. Deixe-me esclarecer com um exemplo. Se você decidir negociar com uma razão de 21 RR (RiskReward), sua porcentagem vencedora DEVE ser matematicamente superior a 33, se você quiser ganhar dinheiro. Uma proporção de 31 RR precisa de mais de 25 porcentagens de ganhos e assim por diante. Mas, novamente, como eu dizia, essa relação RR não importa de modo algum. Você poderia fazer o contrário, por exemplo, você poderia arriscar 100 pips em um comércio apenas para fazer 10 pips e ainda acabar fazendo toneladas de dinheiro no longo prazo se sua porcentagem vencedora for alta o suficiente. Em outras palavras, seus pontos de entrada devem simplesmente vencer pontos de entrada aleatórios, independentemente da sua relação RR ou porcentagem vencedora. Então, qual é o seu ponto? É importante quando é importante, mas não quando não, acho que estou perdendo o quotlessonquot. Então pegue o comércio meu amigo, onde está o problema. Eu disse isso. Onde. Aqui está outra ideia para meditar: tome uma hora específica do dia, digamos 9 AM EST. Então, jogue uma moeda e, se surgir, aposta Tail que o GBPUSD subirá 60 pips até o final do dia, a menos que você seja parado por uma perda de 20 pedaços. Faça o contrário (venda) se for o chefe. Então, temos uma situação de risco razoável aqui, você está comigo até agora. Ok, faça isso mil vezes (dias) e você notará que você está constantemente perdendo dinheiro (por causa do spread), mesmo que o índice de risco seja bom. Você pode me mostrar onde já foi escrito para basear um comércio exclusivamente em risco. Penso que sua própria interpretação errada do material que você estava lendo o levou a essa conclusão inútil. Você pode me mostrar onde já foi escrito para basear um comércio exclusivamente em risco. Penso que sua própria interpretação errada do material que você estava lendo o levou a essa conclusão inútil. Na verdade, eu comecei esse tópico porque muitos comerciantes (novatos ou amadores) neste fórum forex e outros fóruns em todo o mundo assumem que, se perderem menos em um comércio (em comparação com o que eles poderiam fazer), eles estão negociando do jeito certo. Aqui está um diálogo típico entre esses comerciantes durante uma sessão de bate-papo: quotHi, o que você está negociando hoje quot? Apenas em curto-circuito o iene, eu tenho um palpite (), meu risco é de apenas 15 pips e meu lucro é definido em 60 pipsquot quotOh , Bom, então mesmo se você perder isso não é um grande negócio, você só precisa ganhar uma vez para recuperar todas as suas perdas. Bem, isso NÃO está OK e é um grande negócio, negociando apenas porque o rácio RiskReward é bom (e apenas por causa de Isso) nunca é uma coisa boa a fazer. Essa foi a mensagem que eu estava tentando entregar hoje. Dito de volta à FX Trading Station, eu tenho que fechar uma posição (rentável) do euro. Forexfactoryimagesiconsicon7.gif Eu vejo o que você está dizendo. Mas acho que os outros podem não entender. Basicamente, pessoal, o que está dizendo que ter uma Recompensa de Risco é inútil, a menos que você tenha um sistema que lhe forneça uma porcentagem vencedora apropriada. O que o FXT está dizendo está correto, há um mito de que ter um índice RiskReward de 21 é necessário. What FXT is not explaining correctly (in my opinion, no offense, FXT) is that more important that RR is your expectancy (win ratio). You must use your win ratio to calculate your required RR. which is absolutely the case. Having a 21 RR is just some arbitrary number that a lot of traders stick by for whatever reason. The issue that I have with the examples is that they dont properly explain how to calculate your true RR based on your expactancy. In the example of the heads or tails flip with a 60 to 20 gain on the GBPUSD, what is implied is that there is a 50 chance of calling long or short, but this isnt the expactancy of the system. the expectancy of the system is based on how often a trade hits 20 pips in the red before it hits the TP. In a vacuum (random chance), youd expect that chance of the price going up versus going down at a point would be 50. however, thats not what were calculating. were calculating the chance of avoiding a 20 pip SL versus a 60 pip TP. those chances cannot be quantified (because if they could, youd be rich). Lets put it a different way. Why is it the case that if we are absolutely sure that youd lose money with a 31 RR and horrible expectancy that you couldnt simply invert the direction of the trade and win Think about it. if were absolutely sure that if we were to flip a coin and then bet in the direction of the flip with a SL of 20 and a TP of 60 that wed lose money. why wouldnt you bet in the opposite direction of the flip with a 20 TP and a 60 SL If the other side is a loser then the inverse has to be true, right Well the reason that neither system works is because the expectancy of the first system cannot be quantified properly. Therefore neither systems expectancy can be quantified. Thats why TP and SL arent your true measurement of Risk Reward. Then take the trade my friend, where is the problem. Did I say that. Where. Here is another idea to meditate on : Take a specific hour of the day, lets say 9AM EST. Then flip a coin and if it comes up Tail bet that the GBPUSD will go up 60 pips by the end of the day unless you are stopped by a 20 pip loss. Do the reverse (sell) if its Head . So we have a 31 riskreward situation here, are you with me so far Ok, do this a a thousand times (days) and you will notice that you are consistently losing money (because of the spread), even though the riskreward ratio is good. Joined Dec 2006 Status: Junior Mint 284 Posts I love your post. Halfway through I was going to point out, at a roulette its still random, versus here you can at least have a lot of reason to believe something is going to happen the way you think. And then you mention statistics. I have lost a trade due to spread once. Played an AUDUSD news release. Was right in the direction, wrong with the spread. I sit out a lot of scalps and such because Im afraid I wont cover the spread. In stocks if you want more money with less movement and not worry about commissions, you wager more. In forex that spread is always fixed. Wonder if it restricts retail volume. Because of this I believe that trades that only uses reward to risk of less than 2, could potentialy lead you to ruin or breakeven in the long term. You have to have a system that is consistently 60-70 winning percentage to take advantae of 1 to 1 risk to reward ratio. And from what I read in Van Tharp and other books, most successful traders make money from less than half of their trades (lt50). Which goes to my favorite, or maybe only trading slogan I go by. Smaller loses bigger gains. a simple formula for your expected payoff: Payoff Sum(Probability(i) Payoff(i)) where i is a given outcome. RR is 21 Win is 60 0.6 Lets decompose the RR so that a win is equal to a payoff of 2, loss is payoff of -1. Payoff WinAmountWin LossAmount(1-Win) Payoff 20.6 (-1)(1-0.6) Payoff 1.2 (-0.4) Payoff 0.8 As you repeat this over and over again your payoff will approach 0.8 because of quotThe Law of Large Numbersquot That should be pretty self-explanatory. Additional helpful stuff: Chance of having x losses in a row is (1-Win)x. Ex: 4 losses in a row with these numbers. (1-0.6)4 0.44 .0256 2.56 If you want to find out how many losses in a row you can sustain with y dollars and chance it will happen. Losses equal floor(yLossAmount). Floor just means the integer below the decimal since you cant have half a loss for this exercise. Then do the x losses in a row step. Ex: y 1000, Loss Amount 110, Win 0.6 floor(10001.1) floor(9.0909) 9 (1-0.6)9 0.49 0.000262 0.0262 of all 1000 gone