Um olhar detalhado sobre negociação de opções. O melhor aspecto do livro é que basicamente demonstra que a negociação de opções não é para os empresários. A matemática no livro requer algum sofisticado domínio das estatísticas. No entanto, acho que a melhor lição que tirei do livro foi que ter informações privilegiadas sobre o mais marcado é uma chave para o sucesso. Muitas das estratégias-chave no livro exigem que você fique a par de todas as informações (notícias de negócios, notícias do governo, o que é alimentado, etc.) que está disponível ao fazer negócios. A análise estatística pode ser necessária, mas com certeza não é suficiente para ser bem sucedido na negociação de opções. O prefácio diz que é para comerciantes de opções experientes, mas na melhor das hipóteses é útil para os iniciantes que procuram o próximo passo. Começa OK, revisando os conceitos básicos de Black-Scholes, Modem de árvores binomiais, calculando volatilidades, etc. Você acha que vai entrar nos capítulos interessantes então - você obtém fluff sobre os spreads de oferta e oferta de opções, como uma opção pode Mudança de preço ao longo do tempo antes do prazo de validade, a que se parece um spreadbalderama. Realmente qualquer comerciante de opções de experiência saberia isso já. Os primeiros capítulos definem Gamma, Kurtosis, mas depois não são mencionados novamente para o resto do livro. O capítulo final 9 possui diagramas do que Jeff acredita que uma solução de TI deve ser estruturada. Eu não consigo ver isso de qualquer utilidade para ninguém, a maioria das pessoas não estará construindo seus próprios aplicativos de software e, se o fizeram, eles não iriam baseá-lo em algumas dúzias de desenhos e descrições vagas. Há algumas coisas que não são regularmente faladas, fixando no vencimento, mudanças na volatilidade das ações sobre os ganhos. Se você estiver entrando em opções e quer pedir muitos livros diferentes para obter visões diferentes sobre o assunto, ele poderia ser útil, caso contrário, eu não acho que seja tão útil. Este é um livro muito bom (para comerciantes intermediários a avançados) sobre opções e a volatilidade do impacto em estratégias com abordagem direta simples. Há peças de pouca matemática, necessárias para entender a vantagem com as opções, no entanto. O livro forneceu-me algumas idéias boas e idéias únicas, bem como agilizou a minha compreensão da volatilidade e o impacto que os aumentos e diminuições de volatilidade têm nos preços e valores das opções. Este livro abriu meus olhos para a possibilidade de usar dados históricos para tirar proveito das regularidades empíricas que o modelo BSM não captura (por exemplo, balanço de volatilidade, fixação no vencimento, mudanças de preços que não confirmam a distribuição lognormal que o modelo assume). Se o público em geral usar cegamente o modelo BSM e, assim, definir o preço da opção conforme o modelo sugere, os comerciantes que estão conscientes desses desvios podem lucrar com o mispricing. As discussões sobre posições estruturadas são perspicazes. Por exemplo, eu sempre pensei que as opções são com um preço eficiente para que o lucro esperado da chamada e da colocação seja o mesmo. No entanto, o livro mostra que isso não é necessariamente verdadeiro por causa da paridade de chamada usada por arbs. Mesmo quando o preço subjacente é muito provável que caia, a paridade impede que as opções de venda se tornem muito caras em relação às opções de chamadas. Minha única queixa é que as tabelas parecem muito pequenas no Kindle. Eu me pergunto se a Amazon ou o autor podem fornecer um arquivo pdf contendo apenas tabelas e figuras para que os usuários do Kindle possam apenas imprimi-los e procurá-los. Eu li todos os outros comentários deste livro e fiquei bastante surpreso depois de ter lido o livro que alguém realmente disse que eles podiam duplicar alguns dos valores HV, Ivol e spike de seu livro. Eu também passei pelo exercício de criar uma planilha de Excel e tente, como eu poderia, não ajustar os valores da minha planilha para aproximar os valores de Jeffs. Por exemplo, nos dados da AAPL, posso combinar os valores de volatilidade, mas as espias estão fora por fatores de 10. Algumas das narrativas posteriores que acompanham as tabelas no capítulo 6. Eu não posso duplicar de forma direta, não e me acredite. Não sou Ignorante matemático. Eu tentei obter seus valores a partir do preço e indo para a frente ou começando com os outros valores e indo para o outro lado para resolver o preço e desculpa, mas não enchilada Então, minha conclusão e o motivo da minha baixa classificação é que, embora alguns dos básicos As idéias são sólidas, as tabelas, as matemáticas e a explicação narrativa que a acompanha são inúteis. Eu acho um valor em algo se eu puder duplicar os resultados dos autores. Eu tentei entrar em contato com Jeff, mas até agora sem sorte. Então, tudo em tudo, um livro OK com algumas boas ideias, mas o autor não é professor. Este livro poderia ter sido muito melhor. O autor começa seu livro afirmando que muitos livros sobre opções comerciais são muito acadêmicos e não têm uso prático. Este livro é apenas um livro como esses livros. - Ele nos mostra como calcular a volatilidade no excel e como expressar os movimentos diários nas unidades sigma (por exemplo, 3,6 desvios padrão). - Demonstração clara dos efeitos negativos dos spreads de oferta e solicitação, a enorme influência de pequenos movimentos de volatilidade no preço da opção. - A parte sobre os picos de volatilidade (mesmo que o autor novamente não entre em detalhes sobre como usar esses pontos) - Muito teórico sobre modelos de preços e volatilidade - Muito curto nos gregos - Todo esse livro não contém uma explicação clara sobre A diferença entre volatilidade implícita e volatilidade histórica, nem explica claramente como apostar em opções se você conhece a diferença. Há um pequeno texto sobre isso na parte sobre picos de volatilidade, mas não está claro. Isso poderia ter sido facilmente evitado se o autor passasse mais tempo no básico. - A parte das estratégias de opções (básicas) foi fraca na minha opinião. Não há coisas muito úteis para os comerciantes de opções, como eu, comércio de spreads de crédito e borboletas e similares. Em suma, não é realmente um livro ruim, mas o autor não possui as habilidades de escrita necessárias para levar essas coisas ao público. Mc Millan ou Natenberg estão muito melhores. Mesmo um livro como Como se enriquecer com a opção da Lowell (que contém muito menos detalhes e complexidade do que este livro) será mais útil para o comerciante da opção média. Detalhes do produto: Hardcover: 304 páginas Editor: FT Press 1 edition (27 de janeiro de 2008) Idioma: Inglês ISBN-10: 0132354691 ISBN-13: 978-0132354691 Dimensões do produto: 6,2 x 1,1 x 9,3 polegadas Mais detalhes sobre The Volatility Edge in Opções de Negociação: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Inesquecíveis 1ª edição Download The Volatility Edge na Negociação de Opções: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Inesquecíveis 1ª edição PDF EbookDescargar Livro: The Volatility Edge In Options Opções de Negociação Volatility Trading: Estratégias para Lucrar do Mercado Swings Como coletar grandes lucros de um mercado de opções volátil Ao longo da última década, o conceito de Volatilidade chamou a atenção dos comerciantes em todos os mercados em todo o mundo. Infelizmente, esse escrutínio também criou uma proliferação de mitos sobre w. Opções de negociação de volatilidade: as estratégias para lucrar com os Swings do mercado foram adicionadas em 2017-04-11 foi o download 3 que acabou carregando em 2017-07-13 08:59:15 The Market Takers Edge: Estratégias de insider do Trading Trading de opções COMÉRCIO Opções COMO UM TEMPORADO PRO Um Trading - Froor Veteran Partilha seus segredos O que eu gosto de Dans book é que é óbvio que ele não está apenas dizendo como trocar, está dizendo-lhe como ele negocia. The Market Takers Edge: As Estratégias de Insider do Floor de Negociação de Opções foram adicionadas em 2017-03-29 foi descarregado 272 que acabou carregando em 2017-11-06 19:27:34 Volatility Trading Guia popular para preços de opções e dimensionamento de posição para Comerciantes Quant Nesta segunda edição deste livro mais vendido, a Sinclair oferece um modelo quantitativo para medir a Volatilidade para obter um. Volatility Trading foi adicionado em 2017-03-09 foi baixado 35 que acabou carregando em 2017-08-02 02:11:19 E Guia de estudo para: Opções Modelos de preços e volatilidade Usando o Excel VBA Nunca realce um livro novamente Apenas o FACTS101 Os guias de estudo fornecem ao aluno os resumos de livros didáticos, destaques, questionários de prática e acesso opcional aos testes de prática completa para seu livro de texto. E Guia de Estudo para: Opções Modelos de Preços e Volatilidade Usando o Excel VBA foi adicionado em 2017-05-15 foi download 1972 que acabou carregando em 2017-12-14 03:53:00 Opção de Negociação Desmistificada: Seis Estratégias de Negociação Simples Dê-lhe uma vantagem Existem muitos livros disponíveis na negociação de opções. No entanto, muitos deles são muito difíceis de entender. Este livro é projetado para o principiante para o nível intermediário, o comerciante de opções em mente. Ele irá dizer o que você precisa saber para ser um sucesso. Negociação de opções desmistificada: seis estratégias de negociação simples que lhe darão uma vantagem foi adicionada em 2017-10-28 foi o download 31 que ultrapassa a carga em 2017-01-16 22:40:02 Um guia de novatos para negociação de opções A negociação global fornece O programa de treinamento on-line ideal para iniciantes em opções de ações compradas e vendidas através do mercado de opções, uma opção de compra de ações é simplesmente um contrato. Um guia para iniciantes para opções Trading Global Trading foi adicionado em 2017-07-05 foi feito o download 19, que acabou por carregar em 2017-01-02 05:34:10 Preço de volatilidade da opção: Estratégias e técnicas de negociação avançada Uma das mais lidas Livros entre operadores de opções ativas em todo o mundo, Preço de Volatilidade de Opção foi atualizado completamente para refletir os desenvolvimentos e tendências mais recentes na opção pr. Preço de Volatilidade de Opção: Estratégias e Técnicas de Negociação Avançadas foi adicionada em 2017-04-08 foi descarregado 27 que acabou carregando em 2017-07-11 10:36:08 Opções Trading 101 Um guia introdutório completo para investidores e comerciantes que desejam Compreenda o mundo das Opções. Este livro abrangente explora os conceitos mais fundamentais de opções de negociação, além de fornecer aplicações práticas. Opções de negociação 101 foi adicionada em 2017-10-16 foi descarregado 11, que acabou carregando em 2017-09-19 21:39:18 Day Trading Options Minimize sua exposição ao risco de mercado e aumenta os lucros através da negociação em muito breves quadros de tempo em Mercados turbulentos de hoje, as estratégias de negociação tradicionais não proporcionaram proteção contra o th. Day Trading Options foi adicionado em 2017-03-21 foi descarregado 789 que acabou carregando em 2017-12-09 19:43:05 Opções de negociação para ganhar Uma nova abordagem de investimento para um mercado em constante mudança Neste tratado único e atraente Sobre a arte e a ciência da especulação, o especialista SA Johnston combina os elementos lucrativos da banca, bo. Opções de negociação para ganhar foi adicionada em 2017-04-01 foi o download 146 que acabou carregando no 2017-11-01 21: 54: 54Mostrar 007: por que a volatilidade implícita é a chave para suas opções de negociação 8220Edge8221 Download do guia de estratégia de opções finais Nesta sessão de The Option Alpha Podcast teriam uma conversa muito avançada sobre a volatilidade implícita (IV) e por que o entendimento da IV é fundamental para ganhar e avançar no mercado. Além disso, use um exemplo muito específico com YHOO e HAL, ambos com IV de 32, mas quando aplicamos percentis IV percebemos que você deve negociar esses estoques completamente diferentes. Buckle up - este é intenso No Show de hoje, Youll Learn About: Por que a volatilidade implícita é a chave para a sua vantagem na negociação. Grandes dicas, especialmente para iniciantes, no tratamento de diferentes tipos de situações comerciais. O processo de 3 etapas na escolha da estratégia de opções corretas independentemente da direção do mercado. Por que o processo de eliminação é a melhor maneira de restringir uma estratégia de opções. Alguns exemplos concretos de como escolheríamos uma estratégia a ser utilizada no segmento Closing Bell. Links e Recursos Mencionados na Mostra: Cursos gratuitos de Opções de Negociação: Opções básicas 20 Vídeos. Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, ainda importantes, em torno das opções. Localizando amp Placing Trades 26 Videos. A negociação de opções bem-sucedida é 100 dependente de sua capacidade de encontrar e inserir transações que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço amp Volatilidade 12 Vídeos. Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Bem, também olhe a relatividade IV e os percentis que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras 7 Vídeos. A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não direcionais que se beneficiem se o estoque subir, descer ou não. Estratégias de opções de investimento 12 Vídeos. Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, bem, mostre como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito de direção. Opções de Expiração de Atendimento de Amostras 11 Vídeos. Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, então esta seção irá ajudá-lo. Portfolio Management 16 Vídeos. Quando digo gerenciamento de portfólio, algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que o gerenciamento de suas opções de negociação de risco é realmente bastante simples. Trade AdjustmentsHedges 15 Vídeos. Neste módulo popular, bem, dê exemplos concretos de como você pode proteger estratégias de opções diferentes para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, bem, ajude você a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Comércio profissional 14 vídeos. Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais é para quem quer ter eventualmente opções substituir alguns (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida em opções de negociação. Guias PDF Amperios Checklists: The Ultimate Options Strategy Guide 90 Páginas. Nosso livro de texto PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos 33 Páginas. O melhor guia para os negócios de ganhos, incluindo os principais itens a serem considerados ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de Volatilidade Implícita (IV) Nível de Percentil 3 Páginas. Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base no atual ranking IV de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de Comércio Tamanho amplo Atribuição 8 Páginas. Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como o quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando ExitManage Trades 7 Pages. Destaque pela estratégia de opções, dê-lhe diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e os preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada Comercial em 7 Passos 10 Páginas. Nossas principais 7 coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes. Real-Money, LIVE Trading: IWM Iron Butterfly (comércio de fechamento). Sair deste comércio de opções de borrachas de ferro IWM nos deu um lucro de 1.100 depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (comércio de abertura). Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você verá analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade). Tirou cerca de 150 deste pequeno comércio de estrangulamentos da APC, mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, quando IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Spread de crédito de chamadas IYR (ajuste do comércio). Este ajuste é bom por 2 razões. Em primeiro lugar, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade). Nós conseguimos cobrar um lucro de 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura). Olhe nos bastidores enquanto uso nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita global no mercado. COF Strangle (Ajustando o Comércio). Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e uma conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste para meu estrondo curto atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (comércio de abertura). Com o ouro de alta IV, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70 chances de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (comércio de fechamento). Hoje, saímos de um condor de ferro que trocamos no IBB por um lucro de 142. Dentro, você verá analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real. Obrigado por ouvir Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários. Deseja atualizações automáticas quando novos programas forem exibidos Assine o Option Alpha Podcast no iTunes. Google Play. SoundCloud. IHeart Radio ou Stitcher agora mesmo antes de esquecer - é rápido e fácil. Você gostou do show Por favor, considere levar apenas 60 segundos para deixar uma revisão honesta no iTunes para The Option Alpha Podcast. Avaliações e avaliações são extremamente úteis e muito apreciadas. Eles são importantes nos rankings do show, e eu leio todos e cada um deles. 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Então, digamos que, neste caso, o movimento esperado foi 14 após ganhos (para cima ou para baixo). Então, o estoque move 14 (o que era esperado e o preço), então nós ainda ganharíamos dinheiro porque IV caiu mesmo após o movimento 14. Se o estoque se movesse mais do que o esperado, sim, sim, estaríamos sujeitos a um comércio possivelmente perdedor. Esta ajuda O que quero dizer é que você vendeu uma chamada espalhada acima do mercado para o TSLA antes dos ganhos, e então obteve o 14 movimento positivo que você queria. Mas e se a declaração de ganhos tivesse sido uma má notícia em vez de boa, e você obteve um preço de estoque de 14 DROP. Não diga que o estoque provavelmente mudará em X, mas não nos diz de que maneira Realmente aprecia sua ajuda, entendendo isso. Pode dizer que isso vai ser muito importante O IV correto diz-lhe a magnitude do movimento não a direção. Para quase todos os negócios de ganhos que fazemos, trocamos então neutros, então não nos importamos necessariamente com a direção, mas apenas que o estoque se move menos do que o esperado. Gostaria de apreciar o show Ricky e, graças ao comentário, acho que o que você tem que ver com as opções em particular é que as coisas não são binárias porque as probabilidades são baseadas nas expectativas reais do mercado (o que, portanto, o preço das ações). Então, se tivermos uma leitura implícita de volatilidade de 10 em algumas ações que provêm do preço real do mercado real e comercial. A partir daí, sabemos que a longo prazo essa figura é sempre exagerada por alguma margem. Isso ajuda eu posso encontrar o código que você referenciou para o TOS no podcast. Quando eu clicar nos liks abaixo, eles me levam para o painel.
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