Trading espião estratégias

Em um artigo recente, nós exploramos algumas otimizações de uma maneira simples de trocar o SP 500 Neste artigo vamos dar um passo adicional no desenvolvimento de uma estratégia de maior desempenho para o comércio SPY que s ainda fácil de implementar. Vamos começar com uma observação este não é o seu pai s ou avô s mercado Nós ve ido de valores fracionários para ações decimais e agora temos até mesmo os comerciantes de alta freqüência competindo por frações de frações e um mercado Que comercializa em microssegundos O que realmente foi impressionante nos últimos 7-10 anos nos mercados é o crescimento explosivo e proliferação de ETFs De particular interesse são os ETFs centrais de índice original que pretendem mimetizar com precisão o comportamento de índices populares como o SP 500 NYSEARCA SPY em 1993, o Dow Jones Industrial Average NYSEARCA DIA em 1998, o NASDAQ 100 NASDAQ QQQ em 1999 eo Russell 2000 NYSEARCA IWM em 2000 para citar alguns O que é ainda mais interestin G de uma perspectiva de modelagem e negociação foi a introdução de ETFs inversa para cada um desses índices que pretendem imitar com precisão shorting um índice que incluem NYSEARCA SH, NYSEARCA DOG e NYSEARCA PSQ em 2006 e NYSEARCA RWM em 2007 Por agora vamos assumir Que, pelo menos por curtos períodos de tempo, estes ETFs inversa fazer o que eles alegam e refletem uma verdadeira posição curta em seus respectivos índices com um grau razoável de precisão eles don t, mas as diferenças podem ser pequenas para curto período de tempo. Vamos começar Com uma breve revisão da estratégia original apresentada em um artigo anterior ea otimização proposta no artigo mais recente A estratégia original foi um simples algoritmo skimming simplesmente afirmou a estratégia é que você é longo o SP 500 quando o preço do SP 500 está acima Sua média SMA de Movimento Simples de 300 dias e você retira dinheiro quando o preço está abaixo da SMA de 300 dias. Isso é facilmente modelado usando uma planilha e os resultados foram um pouco decepcionantes N visto sobre o histórico de preços de 20 anos para o SPY ETF. 1.O artigo mais recente melhorou esta estratégia optimizando primeiro o valor da SMA escolhida para produzir um resultado óptimo para o período de 20 anos e, em seguida, utilizando um ETF NYSEARCA SSO com alavancagem para aprofundar Aumentar o ganho global Para este artigo vamos deixar os ETFs alavancados fora meu princípio básico é se você pode obter um modelo para trabalhar bem com ETFs desalavancado, em seguida, usando ETFs alavancados provavelmente irá adicionar tanto volatilidade e ganho, embora você provavelmente não vê em qualquer lugar perto do 2X Ganho que eles anunciam Para este artigo todas as corridas serão feitas perto de fechar ou seja, o interruptor de longo para o dinheiro ou longo a curto será feito no fechamento do mercado no dia da transição ocorre. Clique para ampliar. Performance Ratio 1 35 1.So vamos olhar um pouco para algoritmos, estratégias de negociação e modelos De nossa experiência a idéia básica é procurar uma borda que persiste ao longo do tempo e também funciona em vários índices e classes de ativos Geralmente, Quanto mais longo for o período de tempo usado para gerar o modelo, melhor, mas provavelmente o mais importante é que o período de tempo escolhido inclua pelo menos 2 mercados de touro e 2 correções para ter algum grau de confiança, para o futuro, de que o modelo continuará Para seguir com precisão o índice e superar qualquer linha de base que você escolher Normalmente, a linha de base ou referência é uma simples compra e mantenha estratégia no índice subjacente. Um algoritmo de negociação pode assumir muitas formas e ter uma ampla gama de regras de simples a complexo, Caso de tentar bater um índice a métrica-chave é simplesmente a taxa de desempenho alcançada Nós definimos que como o ganho total ao longo de um determinado período de tempo que o algoritmo oferece dividido pelo ganho total que um si Mple comprar e segurar estratégia iria entregar O original e algoritmos otimizados nos artigos anteriores são o que eu chamo de skimming algoritmos, eles re quer 100 Long ou 100 Cash, nunca curto Se você pensar sobre isso você ll perceber rapidamente o seguinte. Quando o algoritmo é O melhor que você pode fazer é simplesmente rastrear o índice subjacente Se o índice sobe 1 você ganha 1 e se o índice desce 1 você perde 1 assumindo que há desvio insignificante no ETF, mas você não pode ganhar uma vantagem de desempenho sobre o subjacente Index. When o algoritmo está em dinheiro, esta é a única oportunidade em um algoritmo skimming para ganhar uma vantagem de desempenho sobre o índice Se o índice desce 1 eo algoritmo tem você em dinheiro, você efetivamente ganhar uma vantagem 1 sobre o índice Inversamente , Se o índice subir 1 e você está em dinheiro você efetivamente perder 1 em relação ao índice. Last, vamos introduzir a capacidade, através de ETFs inversa início em 2006 2007 para ir curto o índice usando um algoritmo de tempo Nesta ca Se nós re essencialmente sobrecarregando uma posição de caixa se o índice desce 1 e nós re curto presumivelmente nós ganhamos 1 resultando em uma vantagem de desempenho 2 No entanto, como todas as coisas no mercado não há almoço grátis Se o algoritmo é errado, eo Índice sobe 1 vamos perder 1 e efetivamente perder 2 em relação ao índice. Basicamente, precisamos ter muito cuidado na construção de um algoritmo que pode ir curto obtê-lo direito e normalmente uma taxa de vitória 52-53 é tudo o que é necessário e Nós podemos ganhar uma vantagem agradável sobre uma determinada estratégia da compra e da preensão ou uma estratégia do dinheiro longo para um índice, começá-lo errado e você terá um modelo que perca rapidamente o dinheiro. Para começar, nós faremos exame simplesmente de nosso SMA optimized de 379 dias Estratégia e ir curto em vez de dinheiro quando o preço do SP 500 está abaixo do seu 379-dia SMA. Clique para ampliar. Performance Ratio 1 53 1.We agora têm uma relação de desempenho um pouco maior versus mover para o dinheiro, mas o que também é rapidamente aparente é que o algoritmo produz um gráfico bastante volátil com um significativo desenhado na região 2009-2017 Assim Há uma maneira de melhorar sobre isso, reduzir substancialmente a volatilidade, e manter ou melhorar o desempenho. Vamos olhar para o gráfico de SMA 379 dias vs o SP 500 e um par de pontos de dados. Clique para ampliar. É claro a partir de uma simples inspeção visual que temos três picos e dois vale no gráfico o que também é claro é que o algoritmo SMA 379 dias faz um trabalho bastante decente de entrar em dinheiro ou curto perto de um pico, Mas um trabalho muito ruim de voltar a longo perto de um fundo Aqui está um par de pontos de dados para ilustrar.2000 Pico 9 01 2000 1520 77.2000 379-SMA Crossover 10 10 2000 1387 02.2003 Vale 3 11 2003 800 73.2003 379-SMA Crossover 6 4 2003 986 24.2007 Pico 10 09 2007 1565 15.2008 379-SMA Crossover 1 4 2008 1411 63.2009 Vale 3 09 2009 676 53.2009 379-SMA Crossover 9 14 2009 1049 34. O que observamos aqui é que enquanto o desfasamento do pico para um cruzamento de O SMA de 379 dias de cima é inferior a 10, o atraso de um fundo para um cruzamento do SMA de 379 dias a partir de baixo é muito maior Como podemos corrigir isso Uma maneira é procurar uma duração mais curta SMA para o lado curto. Clique para ampliar. Este gráfico mostra um SMA de 379 dias e um popular SMA para algoritmos de negociação, a 50-dia SMA. Assim, aqui está o algoritmo que vamos olhar inicialmente. Quando o preço do SP 500 SPX está acima do seu 379 Dia SMA o algoritmo é Long. Quando o preço de SPX é abaixo de seu 379-dia SMA then. if o preço do SPX é abaixo de seu 50-dia SMA então o algoritmo é Short. if o preço do SPX está acima de seu 50-dia SMA, em seguida, o algoritmo é Long. Let s ver como isso funciona. Clique para ampliar. Performance Ratio 1 26 1.So comparando este gráfico para o anterior SMA 379 dias Long Short Chart nós ve claramente reduziu a volatilidade, mas também sacrificou um monte de ganho global, pois agora temos uma menor Rácio de Desempenho Então vamos fazer algumas Otimização na curta duração SMA 50 dias para ver se podemos encontrar um conjunto de melhores e melhores valores Nós vamos escrever um pequeno código e olhar para uma gama de longa duração e curta duração SMAs em combinação Vamos varrer de uma longa duração SMA de 375 a 425 e uma curta duração SMA de 50 a 100. clique para ampliar. Acontece que há duas combinações que produzem o mesmo valor de pico. Long Duration 393 ou 394 SMA. Short Duração 77 SMA. What eu acredito que é Também importante é que o gráfico de ganho percentual é bastante consistente há uma ampla gama de valores que produzem um ganho decente digamos 200, embora o algoritmo seja sensível ao SMA de baixa duração. Em seguida, vejamos o gráfico de desempenho de 393 SMA por 77 SMA. Clique para ampliar. Performance Ratio 1 66 1.So agora temos mais desempenho, mas a um custo de volatilidade bastante alta, especialmente na região 2017 Há s mais um tweak podemos olhar em vez de executar a transição quando o preço está abaixo do Longa duração SMA 393 com base no preço subindo acima de uma curta duração SMA 77 vamos olhar usando o declive positivo versus negativo de uma curta duração SMA para alternar a transição entre curto e longo. Primeiro, vamos precisar de varredura SMA pares usando Esta nova regra para encontrar um par ideal Para este estudo vamos varrer de uma longa duração SMA de 375 a 425 e uma curta duração SMA de 2 a 20. clique para ampliar. Para este novo algoritmo, usando a inclinação de uma curta duração SMA Para a transição de curto para trás para longo, os valores ideais são 385 para o SMA de longa duração e 13 para o SMA de curta duração. O gráfico de desempenho para esta combinação se parece com isso. Clique para ampliar. Performance Ratio 1 96 1.So agora temos uma relação de desempenho muito bom quase 2 1 com alguma volatilidade, especialmente na desaceleração 2008-9, mas em geral um gráfico decente. Ultimamente, eu sei que vou ter perguntas sobre dividendos Então, aqui está um gráfico final do SPX SPY 385 por 13 Slope SMA modelo onde a linha de base é agora o preço de fechamento ajustado para SPY e nós ve explicou os dividendos quando o modelo é Long. Clique para ampliar. Relatório de desempenho 1 86 1.Disclosure Eu sou curto SPY Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões Eu não estou recebendo uma compensação para ele que não seja de Seeking Alpha Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é Mencionada neste artigo. Leia o artigo cheio. How to Day Trading Volatilidade ETFs. There são momentos em dia de negociação de volatilidade negociados em bolsa ETFs é muito atraente e vezes quando a volatilidade ETFs deve ser deixado sozinho A volatilidade ETF normalmente se move inversamente para o mercado principal Índices como o SP 500 Quando o SP 500 está aumentando volatilidade ETFs irá diminuir tipicamente Quando o SP 500 está caindo, ETFs volatilidade vai subir Assim como os índices de mercado, as tendências também se desenvolvem na volatilidade ETFs Uma forte tendência de alta no SP 500 significa um Tendência de baixa nos ETFs da volatilidade e vice-versa Os comerciantes do dia podem explorar os movimentos grandes que ocorrem em ETFs da volatilidade em pontos reversion principais do mercado, as. well. as quando os índices principais estão em um forte declínio. Comumente referido como ETFs de volatilidade, há também ETNs volatilidade Um ETF é um fundo negociado em bolsa que detém activos subjacentes nesse fundo Um ETN é uma nota negociada em bolsa, e não detém quaisquer activos ETNs don t tem os erros de rastreamento que ETFs Pode ser propenso a porque ETNs apenas rastrear um índice ETFs, por outro lado, investir em ativos que rastreiam um índice Esta etapa extra pode criar discrepâncias de desempenho entre o ETF eo índice é suposto representar. ETFs e ETNs são ambos aceitáveis ​​para o dia Volatilidade de negociação, desde que o ETF ou ETN que estão sendo negociados têm lotes de liquidez. Escolhendo uma Volatilidade ETF ETN. Há um número de ETFs de volatilidade para escolher, incluindo ETFs de volatilidade inversa Uma ETF volatilidade inversa irá se mover na mesma direção que a Principais índices a direção inversa inversa da volatilidade tradicional ETF Quando o dia de negociação simples e de alto volume é geralmente a melhor escolha O iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN VXX é o maior e mo O ETN vê volume médio de 20 milhões de ações por dia, mas picos para mais de 70 milhões quando os principais índices - neste caso o SP 500 - ver um declínio significativo e comerciantes pilha Em VXX empurrando-lo mais alto lembre-se, ele se move na direção oposta do SP 500.Best Times to Day Volatilidade Comércio ETF ETNs. VXX geralmente vê movimentos explosivos quando o SP 500 declina Os movimentos em VXX normalmente excedem em muito o movimento visto no SP 500 Por exemplo A 5 queda no SP 500 pode resultar em um ganho de 15 em VXX Portanto, negociação VXX oferece mais potencial de lucro do que Simplesmente vendendo em curto o SP 500 SPDR ETF SPY Desde VXX tem uma tendência a overshoot em declínios no SP 500, quando o SP 500 rallies novamente VXX tipicamente se vende em forma dramática. Os comerciantes têm dois modos de lucro comprar VXX quando o SP 500 Está em declínio e, em seguida, vender VXX após um pico de preço, uma vez que o SP 500 começa a rally maior novamente e VXX está falling. Depending sobre o tamanho da tendência no SP 500, as condições comerciais favoráveis ​​no VXX pode durar vários dias a vários meses As Figuras 1 e 2 mostram um declínio e uma reversão de curto prazo no SP 500 e no rali correspondente no VXX. Figura 1 SP 500 SPDR Declínio e Rally. Figura 2 SP 500 VIX VXX Correspondente Rali e Decline. Figura 2 mostra como VXX tem um Tendência para o Vershoot rallied 38 com base em um declínio de 5 7 no SP 500 Ele então caiu 25 quando o SP 500 recuperou a perda Tais são os comerciantes dia vezes vai querer estar negociando em VXX Quando o SP 500 está em uma tendência de alta muito silenciosa com pouco Downside movimento, VXX irá diminuir lentamente e não é ideal para o dia de negociação As grandes oportunidades vêm durante e no rescaldo de um declínio de vários pontos percentuais ou mais no SP 500.Day Trading Volatilidade ETFs. Volatility ETFs, tais como VXX, Vai muitas vezes levar o SP 500 Quando isso ocorre, ele deixa s você sabe que lado do comércio que você quer ser no VXX pode ser usado para antecipar movimentos no SP 500, o que pode ajudar no dia negociação ações mesmo quando não há Volatilidade substancial no SP 500.Figure 3 mostra VXX linha vermelha continuamente se movendo agressivamente menor como SP 500 SPDR linha amarela grinds VXX ligeiramente superior quebra abaixo de seu intraday baixo bem antes SP 500 SPDR quebra acima de seu intraday alta A fraqueza em VXX ajudou a confirmar aquele Havia uma força subjacente no SP 500 e que era provável que voltasse a testar ou excedesse os seus máximos diários após o retrocesso de 11 horas. Figura 3 SP 500 VIX linha vermelha Foreshadows Movimentos em SP 500 SPDR linha amarela - 2-Minute Chart Percentage Scale. The As maiores oportunidades intraday ocorrem no VXX quando há uma queda significativa e ou rali subseqüente no SP 500 como mostrado na figura 2 e 3 Independentemente de se esses movimentos significativos estão presentes, a seguinte entrada e parar pode ser usado para extrair o lucro da volatilidade ETN. Based na figura 3, VXX é muito mais fraco do que o SP 500 é forte perto de 11 AM o SP 500 SPDR quase puxa de volta ao seu baixo do dia, mas VXX permanece bem abaixo do seu diário alto Está mostrando um monte de fraqueza relativa que Infere que há força no SP 500 SPDR, apesar da retração em seu preço Isso sinaliza que há oportunidades no lado curto em VXX. Now que a fraqueza é estabelecida, procure uma entrada curta Espera para VXX mover mais e, em seguida, pa Use em um gráfico de um ou dois minutos Quando o preço quebra abaixo da consolidação de pausa no sentido de tendência, digite um comércio curto imediatamente Coloque uma ordem de stop loss logo acima do alto do pullback. Figure 4 Entradas e Stop Loss Quando VXX é fraco . O mesmo método se aplica quando VXX é forte e SP 500 é fraco VXX estará movendo mais alto esperar por um pullback e uma pausa consolidação Quando o preço quebra acima do topo da consolidação na parte inferior do pullback o que estamos assumindo é o fundo Entrar em uma posição longa Coloque uma parada logo abaixo da baixa do pullback. Manually sair comércios se você notar a tendência geral no mercado deslocando contra você Se você é curto, um maior swing baixo ou maior swing alta indica um potencial tendência mudança Se você Alternativamente, defina um alvo que é um múltiplo de risco Se o seu risco em um comércio é 0 15 por ação, o objetivo de ter lucro em duas vezes o seu risco, Ou 0 30 Por exemplo, você vai curto em 31 37 e fazer uma parada em 31 52 este é o comércio logo após 11 horas na Figura 4 Sua parada é 0 15 acima da sua entrada, portanto, seu preço-alvo é 0 30 abaixo da sua entrada 2 1 recompensa A razão de risco Este múltiplo é ajustável com base na volatilidade Em tendências muito fortes você pode ser capaz de fazer um lucro que é três ou quatro vezes maior que seu risco. Se a volatilidade ETN isn t movendo o suficiente para facilmente produzir ganhos que são duas vezes mais Tanto quanto seu risco, evite negociá-lo até que a volatilidade aumenta. ETFs da volatilidade e ETNs têm geralmente balanços de preço maiores do que o SP 500, fazendo os ideais para negociar do dia As oportunidades as mais grandes nos termos dos movimentos do preço de porcentagem vêm durante e logo após o SP 500 tem Declínios significativos Uma volatilidade ETN, como o SP 500 VIX VXX pode até mesmo antecipar o que o SP 500 vai fazer Quando VXX é relativamente fraco mostra que o SP 500 é provável que seja forte Ou ir curto VXX ou longo SP 500 SPDR Quando VXX é relativo Fortemente ele mostra o SP 500 é provável que seja fraco Ou ir VXX longo ou curto SP 500 SPDR. When dia de negociação de uma volatilidade ETF ou ETN, apenas o comércio na direção da tendência esperar por um pullback e uma pausa e, em seguida, entrar em A direção de tendência quando o preço rompe com a pequena consolidação Nenhum método funciona o tempo todo, razão pela qual as ordens stop loss são usados ​​para limitar o risco e os lucros devem ser maiores do que as perdas Desta forma, mesmo se apenas metade dos negócios são ganhadores lucro alvo é Alcançado, a estratégia é ainda profitable. Please Nota As postagens do blog não são selecionados, editados ou selecionados por editores Seeking Alpha. Desenvolvendo um modelo simples para o dia de comércio SPY. Aug 4, 2017 11 33 AM. This post irá introduzir várias estratégias simples dia de negociação Usando o bem sabe ETF SPY Vamos começar com uma simples observação, fazer algumas análises e, em seguida, passo a passo construir um modelo para negociar este ETF de uma forma única A estratégia eo modelo é extensível a outros ETFs, mas por simplicidade vamos simplesmente foco Aqui em SPY, o SP 500 ETF A borda original foi descoberto completamente por acidente em estudos prévios de ETF comportamento e modelagem. Vamos começar com uma estratégia muito simples Comprar o próximo e vender no dia seguinte s Abrir Isso parece ser contra-intuitivo, Mas como muitas coisas no mercado de ações e vida em geral não se surpreenda se a sabedoria convencional é errado Depois de toda a sabedoria convencional diria - você está se expondo a uma grande quantidade de risco, risco overnight ou risco de fim de semana com tal Estratégia No entanto, uma simples análise prova que a reação inicial errada após esta estratégia simples realmente supera, por uma pequena margem, uma simples estratégia buy-and-hold SPY Para este artigo vamos olhar para todos os dados para o SPY ETF que está disponível o Data de início para o ETF SPY foi 29 de janeiro de 1993 e vamos mostrar dados neste artigo até o final do 2T 2017 Nós também negligenciar o efeito dos dividendos esta é uma omissão válida desde que seguindo a estratégia simples com o real ETF terá você como um titular válido do ETF em cada data ex-dividendo. Quando começamos o desenvolvimento de um modelo e olhar para otimizações que olhamos para uma gama de dados e estatísticas Especificamente, os principais elementos de saída que focamos em ganhar percentagem Dos dias em que o modelo ou a estratégia é o número total de dias positivos líquidos eo ganho ou a perda percentual médio para dias de vencimento e dias perdedores Aqui estão os dados para a estratégia muito simples Compre o Close, Venda o Open para SPY de Jan 29, 1993 a 30 de junho de 2017. O ganho de porcentagem total para este simples Comprar a estratégia de fechar vender a Open é 189 06 vs o ganho real para SPY durante o período de 188 84. Então, olhando para as estatísticas podemos fazer duas observações rápidas primeiro o Ganhar percentagem é realmente muito bom em 57, no entanto, quando a estratégia está errada a perda média em um dia perdedor é maior do que o ganho médio para um dia vencedor -0 440 vs 0 393 A primeira pergunta que se poderia fazer é Podemos encontrar um filtro Para reduzir a perda média de N dias perdidos Há uma vasta gama de potenciais candidatos e estratégias que se pode investigar nessa busca para o nosso estudo aqui novamente vamos ficar com algo muito básico - a SMA Simple Moving Average para SPY Aqui está a hipótese vamos testar quando SPY é Acima de um SMA específico vamos empregar a estratégia, no entanto, quando SPY está abaixo desse mesmo SMA vamos inverter a estratégia e ir curto uma maneira seria comprando o inverso SPY ETF SH no fechamento e vender no dia seguinte s aberto Gráfico 1 Abaixo é um gráfico do ganho percentual total para um intervalo de médias móveis simples onde a linha verde é o ganho percentual quando SPY está acima de um dado SMA ea linha vermelha é o ganho percentual quando SPY está abaixo de um dado SMA. Assim o primeiro Coisa que nós observamos é que existe realmente um valor ótimo para um SMA neste estudo há s realmente dois picos distintos no gráfico, mas vamos voltar a isso mais tarde eo valor ideal para o nosso SMA é 392 Por Long SPY só quando SPY Está acima da sua SMA de 392 dias Podemos melhorar a porcentagem de vitórias eo ganho médio e também podemos ver que há uma pequena perda líquida global quando SPY está abaixo de sua SMA de 392 dias, então, na verdade, seria vantajoso para SPY curto quando essa condição é cumprida O que temos agora É a base para uma estratégia de duas zonas simples Zona 1 é quando SPY 392-dia SMA e Zona 2 é quando SPY 392-dia SMA eo modelo é longo Zona 1 e curto Zona 2 Vamos olhar para as estatísticas para esta nova estratégia Global e para cada Ganho Diário Zone. Average vamos comparar isso com uma linha de base ajustada Por que precisamos ajustar a linha de base Porque os dados originais começaram com o início do ETF SPY eo mais cedo podemos começar a usar o 392- Dia MA estratégia é depois do dia 392 quando podemos calcular com precisão um 392-dia SMA. Average Daily Gain. Buy o Close Sell the Open. So um par de rápidas observações Zone 1 SPY 392-dia SMA tem tanto um melhor número vencedor de Dias e uma taxa de perda de ganho bem melhorada versus a linha de base Agora temos uma estratégia Egy que produz um ganho quase idêntico vs perda nos dias vencedores vs dias perdidos 0 350 vs -0 354 e um bom 57 95 número vencedor de dias na Zona 1 Zona 2 SPY 392-dia SMA é um animal diferente, enquanto Zona 2 realmente tem um Ligeira tendência para perder dias 51 23 há um ganho significativamente melhor 0 724 nos dias vencedores vs uma perda -0 640 em dias perdidos. Agora vamos voltar e olhar para o segundo pico no primeiro gráfico Claramente há um pico secundário que ocorre em SMA 12, então talvez possamos melhorar a estratégia, expandindo para uma estratégia de quatro zonas. As 4 zonas que vamos criar e analisar são. SPY 392 dias SMA. SPY 12 dias SMA. SPY 392 dias SMA. SPY 12 dias SMA. SPY 392-dia SMA. SPY 12-dia SMA. SPY 392-dia SMA. SPY 12-dia SMA. Here s as estatísticas para nossa nova estratégia de quatro zonas. Ganho Diário Diário. Notice que esta estratégia de 4 Zona não oferece nenhuma melhoria em Ganho total vs nossa estratégia de 2 Zonas - Zonas 1 2 são longas e Zonas 3 4 são curtas No entanto, ele nos oferece alguma orientação sobre o que as probabilidades e ganhos médios São para cada zona individual, ea Zona 2 é uma zona de destaque - com uma percentagem de 65 ganhos juntamente com uma pequena taxa de perda de ganho negativo esta é uma zona muito agradável para o comércio Uma maneira possível de implementar uma estratégia usando essas estatísticas de zona seria simplesmente Trade Zone 2 Long você só seria dia de negociação 27 47 do tempo e ainda a porcentagem de ganhar dias e ganho médio diário são bastante favoráveis ​​O ganho percentual total para a Zona 2 sozinho é 170 75, enquanto o ganho percentual total para o 2 ou 4 O modelo da zona é 237 22 vs 182 22 1 30x para o buy-and-hold SPY ajustado para o mesmo período de tempo No entanto, sendo Long de um dia s Perto do dia seguinte s Abra um pouco mais de 25 do tempo e gerando 93 7 de O ganho global de ETF parece ser uma compensação de recompensa de risco muito bom Claro, também há ETFs de SPY de 2X e 3X alavancados que podem ser usados ​​com esta estratégia de forma bastante eficaz. Ultimamente, nós simplesmente traçaremos o ganho percentual acumulado para as três estratégias contra a nossa Linha de base ajustada, th Uma estratégia simples inicial, a estratégia de duas ou quatro zonas e a estratégia de Zona 2 Long somente Uma característica que salta imediatamente do gráfico é a redução significativa na volatilidade, especialmente para a estratégia Zone 2 Long somente. Em conclusão, mostramos um casal De estratégias básicas que podem ser usadas para o comércio de dia SPY A metodologia subjacente também pode ser usado para desenvolver estratégias mais complexas Atualmente nós ve desenvolveu estratégias de 8 e 16 zonas para vários ETFs popular e experimentou com 32- e estratégias de 64-zona. Disclosure O autor não tem posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Leia artigo completo. Este artigo é para os membros PRO ONLY. Get Acesso a este artigo e 15.000 artigos exclusivos PRO de 200 m. 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