Trading system programming language

Criando um Sistema de Negociação no Sistema de Negociação O Laboratório do Sistema de Negociação do Laboratório gerará automaticamente Sistemas de Negociação em qualquer mercado em poucos minutos usando um programa de computador muito conhecido, conhecido como AIMGP (Indução Automática do Código da Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação no Trade System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual você deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, dados de Internet gratuitos, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet. Em segundo lugar, o Trading System Generator (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo sistema de negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relações inter-mercado ou dados fundamentais dentro da TSL. Terceiro, o Sistema de Negociação evoluído é formatado para produzir novos sinais do Sistema de Negociação dentro da TradeStation ou muitas outras plataformas de negociação. TSL escreverá automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C e WealthLab Script Language. O Trading System pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Trading System você mesmo ou podemos fazer isso por você. Então, você ou o seu corretor podem trocar o sistema manualmente ou automaticamente. O Programa de Genética de Laboratórios de Sistemas de Negociação contém vários recursos que reduzem a possibilidade de ajuste de curva ou produzem um Sistema de Negociação que não continua a atuar no futuro. Primeiro, os Sistemas de Negociação evoluídos têm seu tamanho reduzido ao tamanho mais baixo possível através do que é chamado de Pressão Parsimonia, extraindo do conceito de comprimento mínimo da descrição. Assim, o Sistema de Negociação resultante é o mais simples possível e, em geral, acredita-se que quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que sejam localmente, mas não globalmente otimizadas. A aleatoriedade é introduzida não apenas sobre as combinações do material genético utilizado nos Sistemas de Negociação evoluídos, mas em Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros de GP de nível superior. O teste de fora da amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com informações estatísticas apresentadas nos testes de teste de amostra e fora do teste de amostra. Os registros de execução são apresentados ao usuário para os dados de Treinamento, Validação e Fora da Amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático de Out of Sample em comparação com o teste In Sample pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto de terminais é cuidadosamente escolhido de modo a não implicar excessivamente a seleção do material genético inicial em relação a qualquer viés ou sentimento de mercado específico. A TSL não começa a ser executada com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o conjunto de entrada e uma seleção do modo ou modos de entrada no mercado, para busca e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser pensado como uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Esta é uma saída radical do desenvolvimento do sistema de negociação gerado manualmente. Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que dizem ao comerciante quando comprar ou vender um mercado específico. Essas instruções raramente requerem intervenção de um comerciante. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela do computador, ou podem ser negociados, permitindo que o computador entre em negociações no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Existem mais gerentes de dinheiro profissionais que se consideram comerciantes sistemáticos ou mecânicos do que aqueles que se consideram discricionários, e o desempenho dos gerentes de dinheiro sistemáticos é geralmente superior ao dos gestores de dinheiro discrecional. Estudos mostraram que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais freqüência se o cliente não estiver usando um Sistema de Negociação. O aumento significativo nos Sistemas de Negociação nos últimos 10 anos é evidente, especialmente nas corretora de commodities, no entanto, as corretoras de mercado de ações e títulos estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de Sistemas de Negociação e alguns começaram a oferecer Sistemas de Negociação aos seus Clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já estão usando algoritmos computacionais sofisticados para orientar suas decisões sobre o estoque quente a escolher ou a rotação do setor a favor. Computadores e algoritmos tornaram-se mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue a ser mais jovem, os investidores mais experientes em computador continuam a permitir que partes do seu dinheiro sejam gerenciadas pelos Trading Systems para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas por investidores que participam da compra e detenção de ações e fundos de investimento como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento para uma abordagem mais disciplinada e lógica para investir no mercado de ações. O investidor médio percebe que ele ou ela atualmente permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e as aeronaves que usamos para o transporte, o equipamento de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, Os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que, então, alguns investidores de varejo acreditam que eles podem disparar do quadril em suas decisões sobre o estoque ou o fundo mútuo para comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro. Finalmente, o investidor médio tornou-se desconfiado dos conselhos e informações encaminhadas por corretores sem escrúpulos , Contadores, diretores corporativos e consultores financeiros. Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software pesquisaram indicadores e padrões em mercados de ações e commodities buscando informações que possam apontar para a direção do mercado. Esta informação pode ser usada para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente, este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticada mineração de dados. Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de crunching de números para produzir um potencial Sistema de Negociação. Muitas vezes, este sistema de negociação não funcionará bem quando usado no futuro devido ao que é chamado de ajuste de curva. Ao longo dos anos, tem havido muitos Sistemas de Negociação (e empresas de desenvolvimento do Sistema de Negociação) que vieram e foram assim que seus sistemas falharam na negociação ao vivo. O desenvolvimento de sistemas de negociação que continuam a atuar no futuro é difícil, mas não é impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação ou, por isso, qualquer ação, vínculo ou fundo mútuo, continuará Para produzir lucros no futuro para sempre. O que levou semanas ou meses para que o desenvolvedor do Sistema de Negociação produza no passado pode agora ser produzido em minutos através do uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de sistemas de negociação e indicadores de negociação. A TSL faz uso de um mecanismo de programação genética de alta velocidade e produzirá sistemas de negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo com base em 56 entradas. Note-se que apenas alguns insumos serão realmente utilizados ou necessários, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples desenvolvidas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note-se que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes que procuram parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Trading System Generator começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e, em seguida, evolui Trading Systems a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos como ele Progride para um Sistema de Negociação geneticamente modificado. O resultado é que um excelente sistema de negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20-30 anos de dados de mercado diários em praticamente qualquer mercado. Ao longo dos últimos anos, houve várias abordagens para a otimização do Sistema de Negociação que empregam o Algoritmo Genético menos poderoso. Os Programas Genéticos (GPs) são superiores aos Algoritmos Genéticos (GAs) por vários motivos. Primeiro, os GPs convergem em uma solução a uma taxa exponencial (muito rápido e ficando mais rápido) enquanto os Algoritmos Genéticos convergem em uma taxa linear (muito mais lenta e não está ficando mais rápida). Em segundo lugar, os GPs realmente geram o código da máquina do Sistema de Negociação que combinava o material genético (indicadores, padrões, dados inter-mercado) de maneiras únicas. Essas combinações únicas podem não ser intuitivamente óbvias e não requerem definições iniciais pelo desenvolvedor do sistema. As relações matemáticas únicas criadas podem se tornar novos indicadores, ou variantes na Análise Técnica, ainda não desenvolvidas ou descobertas. Os GAs, por outro lado, simplesmente buscam soluções ótimas à medida que progridem no intervalo de parâmetros, não descobrem novas relações matemáticas e não escrevem seu próprio código de Sistema de Negociação. Os GPs criam o código do Sistema de Negociação de vários comprimentos, usando genomas de comprimento variável, modificarão o comprimento do Sistema de Negociação através do chamado cruzamento não homólogo e descartarão completamente um indicador ou padrão que não contribua para a eficiência do Sistema de Negociação. Os GAs usam apenas blocos de instruções de tamanho fixo, fazendo uso de apenas crossover homólogos e não produzem código de código de troca de comprimento variável, nem descartarão um indicador ou padrão ineficiente tão prontamente quanto um GP. Finalmente, os Programas Genéticos são um avanço recente no domínio da aprendizagem por máquinas, enquanto os Algoritmos Genéticos foram descobertos há 30 anos. Os programas genéticos incluem todas as principais funcionalidades do cruzamento, reprodução, mutação e aptidão de Algoritmos Genéticos, no entanto, os GPs incluem recursos muito mais rápidos e robustos, tornando os GPs a melhor escolha para a produção de Sistemas de Negociação. O GP empregado no TSLs Trading System Generator é o GP mais rápido atualmente disponível e não está disponível em nenhum outro software de mercado financeiro no mundo. O Algoritmo de Programação Genética, o Simulador de Negociação e os Motores Fitness utilizados na TSL levaram 8 anos para produzir. O Trading System Lab é o resultado de anos de trabalho árduo por parte de uma equipe de engenheiros, cientistas, programadores e comerciantes, e acreditamos que representa a tecnologia mais avançada disponível hoje para comercializar os mercados. ATSL DESIGNA AUTOMÁTICAMENTE, TESTA E ESCREVE SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO E NECESSA NÃO PROGRAMAÇÃO. POR FAVOR, VEJA A DEMO DE 6 MINUTOS AQUI. Raquo JANEIRO DE 2017 ATUALIZAÇÃO: TSL produz estratégias de negociação completamente ABERTO. TSL não é uma caixa preta. As matemáticas, variáveis, lógica, geração de sinal, pré-processamento, etc. são exportados em OPEN CODE. TSL é muito fácil de usar, e é por isso que temos clientes que vão desde iniciantes em Análises Técnicas e Estratégias de Negociação até Doutores em Ciência da Computação, Economia, Aprendizado de Máquinas e AI. Nossa demonstração de 6 minutos resume o quão fácil é TSL usar. Se você pode realizar estas três etapas, você pode usar e ser produtivo com TSL. Vá para o TSL demo raquo Na edição 2017 de Futures Truth, a TSL permanece no topo da lista de Sistemas de Negociação avaliados em Dados Sequestrados. TSL possui o Sistema de Ligação 1 e 2, 2 dos 10 principais sistemas eMini SP (os únicos 2 sistemas ES TSL no rastreamento), o 4 Sistema de Gás Natural (dos 1 apresentados) e os Sistemas 1 e 9 desde a Data de Lançamento , E esses sistemas foram projetados por máquina, não projetados por humanos, já em 2007. Futures Truth é um CTA, possui uma equipe de designers de sistemas de comércio, rastreia mais de 700 Modelos de mercado de sistemas de negociação apresentados por mais de 80 Quater Estratégias de negociação e tem sido Rastreando sistemas de negociação desde 1985. Os clientes TSLs variam de iniciante a PhD Quant, uma vez que a TSL não exige nenhuma programação. Vá para o site do Futuros Verdade raquo Relatórios históricos adicionais podem ser encontrados nos relatórios Futures Truths, bem como no material de apresentação TSL. Ir para passado Futures Truth Report Resumo raquo Leia as cartas de opinião da Futures Truth e outros desenvolvedores e comerciantes aqui: Vá para o Futuro Truth Opinion Letter raquo Numerosos novos recursos para 2017 foram adicionados à TSL, incluindo os lotes Scatter de Amostra de Exemplo Com testes de Wilcoxon, Design-Time Adjustbles Solutions (DAS), DayTrade Discrete Bars (DTDB), SuperBuffer aumenta, SubSystem Usage Reports e um pronto para ser anunciado opções testando recurso de integração. Por favor, dê uma olhada em nossas últimas Demonstrações de Flash: Vá para as Demonstrações de Flash TSL. O raquo TSL ESTÁ AGRADECIDO A ANUNCIAR A LIBERTAÇÃO DA DTDB: DTDB significa Barras Discretas de Comércio de Dia. Este pacote permite a negociação de barras discretas individuais em uma base de barra individual. Entrando em um limite, mercado ou parada, o comércio geralmente sairá no final de uma barra de tipos de tempo, volume, intervalo, etc. Uma vez projetado, usando o relatório TSL System Stats, um usuário pode determinar a melhor hora do dia, dia da semana, dia do mês, dia da semana no mês, semana do ano e mês do ano para negociar. Filtrar desta forma capta o fluxo de dinheiro no início e no final do mês ou trimestre que foi observado no volume de mercados de capitais, por exemplo. Além disso, é bem sabido que a volatilidade intra-dia tem uma forma de U com alta volatilidade ocorrendo no início e no final do dia. Esse efeito pode ser direcionado usando Custom Design Sessions e a abordagem de filtragem de relatório do System Stats. Os recursos para o projeto de algoritmo que capturam movimentos de curto prazo e daytrading no mercado usando TSL são substanciais e oferecem um ambiente rico para descoberta e design. Veja a demonstração flash do DTDB para obter mais informações. Vá para as Demonstrações de Flash DAS raquo TSL ESTÁ AGRADECIDO A ANUNCIAR A LIBERTAÇÃO DE DAS: TSL é fácil de usar, mas o DAS leva a facilidade de uso para outro nível. A DAS vai além do EVORUN, proporcionando um maior nível de controle sobre a coreografia de design automático que ocorre entre o Automático Linear do Código da Máquina com o Mecanismo de Programação Genética e as rotinas de Simulação de Negociação Integrada inerentes ao TSL. O DAS permite que o usuário humano avalie o efeito de vários critérios de negociação muito mais rápido do que antes com controle direto sobre o motor durante o tempo de design. O DAS explora as capacidades de geração de ALPHA do mecanismo de escrita de código TSL em um nível que era anteriormente inacessível. Usando o DAS, os usuários agora podem direcionar e redirecionar a execução, em Design Time, durante a execução do projeto, não simplesmente configurando a execução e executando a execução. O EVORUN fornece ao usuário um mecanismo automático de execução de lotes múltiplos que permite uma execução mais longa que abrange muitas variantes comerciais e de simulação a serem exploradas durante a execução, porém o DAS conecta o designer humano com o mecanismo de design, permitindo uma vasta gama de cenários imediatos e reais Para ser explorado. A descoberta conceitual da TSLs DAS é criativa e única neste negócio e fornece ao usuário recursos de projeto e produção da ALPHA, que só teríamos sonhado há alguns anos atrás, observa o presidente da TSL, Michael Barna. O plano agora é que a DAS será lançada oficialmente para clientes na Expo Internacional de Comerciantes de novembro em Las Vegas, onde a TSL estará dando várias apresentações sobre TSL, EVORUN e DAS. Novos vídeos DAS podem ser encontrados aqui - Demo 57 e 58: Acesse as Demonstrações de Flash do DAS. Atualização do Super Buffer raquo: dentro dos sistemas de comercialização LAIMGP patenteados, são armazenados para implementação durante a execução. Anteriormente, os 30 melhores programas do sistema de negociação estarão disponíveis para implementação quando a execução foi encerrada. A TSL aumentou este Buffer do Programa de Melhores Sistemas de Negociação para 300. Portanto, um usuário pode selecionar de uma lista muito maior de Sistemas de Negociação quando a execução é encerrada. Este buffer aumentado estará disponível para Basic Runs, EVORUN e DAS. Leia abaixo para obter informações sobre o DAS. Os sistemas de negociação de fim de dia (EOD) são os mais simples e rápidos para o Design de Máquinas. Mesmo em um portfólio de muitos mercados, o sistema TSL auto-projeta sistemas de negociação a uma taxa muito alta, graças a manipulações de GP registradas patenteadas e algoritmos de simulação, fitness e tradução de alta velocidade. Nossa tecnologia de GP está bem documentada no livro de livros universitários líder em programação genética escrito por um dos parceiros da TSL, Frank Francone. Particularmente importante é o fato de que, após 8 anos de testes e classificações independentes, o TSL Machine Designed Trading Algorithms ocupa mais classificações de desempenho do que qualquer outra empresa de desenvolvimento - 5 do Top 10 desde a Data de lançamento, 3 dos 10 principais sistemas Nos últimos 12 meses, e 2 dos 10 principais sistemas eMini SP. Os sistemas de negociação de fim de dia são muito populares, no entanto, os sistemas de negociação intradiária apelam para os comerciantes mais adversos de risco e o interesse em sistemas de negociação a curto prazo aumentou nos últimos meses. Talvez devido à preocupação com as taxas de juros mais elevadas, os colapsos dos preços da energia e das commodities, a incerteza geopolítica, o terrorismo ou a recente volatilidade do mercado, muitos comerciantes estão menos dispostos a ocupar posições durante a noite. A lógica aqui é que, com o risco durante a noite, o grau de exposição e, conseqüentemente, a chance de maior redução é aumentada. É claro que a volatilidade intradía pode entrar em colapso ou expandir, levando a retornos silenciosos ou riscos substanciais também, particularmente para o comerciante direcional de curto prazo. No entanto, não ter uma posição de negociação durante a noite tem um grande recurso, especialmente se os custos de negociação podem ser controlados e a produção de alfa do sistema comercial é suficiente. A TSL possui uma grande variedade de recursos de negociação diária, incluindo funções de fitness de curto prazo, pré-processadores e tipos de negociação específicos da Daytrading. Os usuários da Máquina TSL podem selecionar a freqüência de negociação, metas comerciais normais, tempos de negociação, metas de redução e uma série de outros objetivos de design. Além disso, as configurações de entrada para TradeStation e MultiCharts são exportadas, permitindo a importação fácil para essas plataformas. A TSL tem o prazer de anunciar que a CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. E TSL formaram um acordo para fornecer a nossos clientes um portfólio de dados de commodities, especificamente projetados para a Aprendizado de Máquinas TSL. Para obter esses dados, é necessária uma assinatura de dados CSI. Nenhum outro fornecedor fornece esses dados especificamente projetados. Esses dados diários permitirão um melhor projeto de Estratégia de Negociação usando TSL e é o resultado de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento de requisitos de dados. Sem dados adequados, projetos robustos de Estratégia de Negociação são muito difíceis de realizar. Estas carteiras de dados são baixadas e instaladas como parte do aplicativo de dados CSI. Os arquivos auxiliares, como arquivos. DOPs e atributos. INI, são pré-montados pela TSL para permitir a importação fácil de dados para a TradeStation. Outras plataformas que podem ler dados de preços ASCII, MetaStock ou CSI também podem carregar esses dados para uso com TSL. Entre em contato com a TSL para saber mais sobre esses novos dados de design do sistema comercial. A CSI mostrou ter os dados de produtos mais precisos disponíveis. Ir para o relatório de dados CSI raquo Para aqueles de nós que vivemos e trabalhamos no Silicon Valley, a TSL patrocina um grupo MEETUP para pessoas interessadas em Aprendizagem de Máquinas aplicadas às Estratégias de Negociação, onde exploraremos várias aplicações e personalizações da plataforma TSL. Você pode se inscrever aqui e conhecer outros profissionais comerciais que estão trabalhando com a tecnologia TSL e Machine Learning. Junte-se à Aprendizagem de Máquinas do Silicon Valley para Estratégias de Negociação Meetup Group raquo A TSL tem o prazer de lançar as Carteiras, Pares e Opções do TSL Versão 1.3.2 e a mais recente compilação de 2017 para sistemas direcionais de mercado único. Entre em contato conosco para obter informações sobre essas últimas compilações que se concentram em direcionais, longas ou curtas, Daytrading, Fitness APIs e novos recursos de entrada, risco e saída. Os mais recentes relatórios de Futuros Verdade ainda mostram que a TSL Machine Learning concebeu estratégias de negociação avaliadas em Dados Seqüestrados 7 anos depois que seus projetos foram congelados e lançados para rastreamento independente, o que aponta para a robustez no futuro para essas Estratégias Projetadas pela Máquina TSL. QUANT SYSTEMS LAB UPDATE: TSL continua a ser a principal plataforma de escolha para o comerciante profissional e não profissional. O Quant Systems Lab, no entanto, é uma plataforma de aprendizado de máquinas de nível superior e institucional que oferece recursos mais apropriados para o programador de quantos avançados que rotineiramente usa uma variedade de APIs e programação de linguagens e ambientes de desenvolvimento. Os recursos do QSL não são encontrados em nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia comercial no mundo. O QSL também abrange todos os recursos de desenvolvimento ricos encontrados na plataforma TSL básica. O QSL está atualmente em desenvolvimento. O RML e o TSL estão buscando ativamente parcerias com instituições que desejam orientar este desenvolvimento e ambiente de aplicação em uma direção apropriada para seus objetivos e desejos em relação à abordagem comercial, pesquisa e desenvolvimento e ambientes de implementação. Este é um ótimo momento para injetar seus próprios requisitos na próxima onda na Aprendizagem de Máquinas aplicada ao design da Estratégia de Negociação. Entre em contato com a TSL ou RML diretamente para obter mais informações sobre este novo e excitante desenvolvimento novo. O TSL é um algoritmo de Aprendizado de Máquina que grava automaticamente os Sistemas de Negociação e os Sistemas de Negociação criados por esta máquina são avaliados pela Futures Truth e foram avaliados em Dados Sequestrados. Não é necessária nenhuma programação. Nenhuma outra ferramenta do sistema de comércio no mundo atingiu esse nível de conquista. TSL é uma Plataforma notável dado o fato de que os Sistemas de Negociação projetados pela máquina TSL há mais de 7 anos ainda são classificados pela Futures Truth. A TSL emprega um mecanismo patenteado de indução automática de máquinas com mecanismo de programação genética capaz de velocidades muito altas e a TSL produz código de produção, reduzindo ou eliminando a necessidade de esforços de programação de sistemas comerciais e expertise de análise técnica. O Executive Brief e Demo localizado abaixo lhe dará uma visão geral desta poderosa ferramenta de produção de estratégia comercial. É importante notar que a TSL projeta um número ilimitado de Estratégias de Negociação em qualquer mercado, qualquer prazo, dia de negociação ou fim de dia, bem como carteiras, pares e opções, novamente, sem necessidade de programação. Os clientes variam de iniciantes a níveis de doutoramento, pesquisadores e desenvolvedores nacionais e internacionais, bem como CTAsCPOs, Hedge Funds e lojas de Prop. Agora, com 7 anos de experiência ao serviço de clientes comerciais, a TSL adquiriu um alto nível de experiência em Aprendizado de Máquinas, aplicado aos Sistemas de Negociação. A TSL fornece treinamento e consultoria individualizado sem custo adicional para os clientes, para ajudar a garantir que os clientes aproveitem o motor TSL. Um projeto TSL de 6 minutos para um sistema eMini está disponível aqui: Veja o TSL Executive Brief: o raquo Trading System Lab reduz a complexidade do design da estratégia comercial para algumas configurações e cliques do mouse, economizando tempo, dinheiro e programação. Este Algoritmo de Estratégia de Negociação de Desenvolvimento de Auto usa um programa genético avançado, patenteado, baseado em registro (não deve ser confundido com um Algoritmo Genético) que não está disponível em nenhum outro lugar do mundo. Essas estratégias de negociação projetadas pela máquina permaneceram robustas por meio dos extremos anos de fusão financeira e recuperação posterior. Esta mudança de paradigma mostrou que um algoritmo de aprendizado de máquina corretamente escolhido e desenvolvido pode projetar automaticamente estratégias de negociação robustas. O LAIMGP foi desenvolvido pela RML Technologies, Inc. e as rotinas de Simulação, Pré-processamento, Tradução, Fitness e Integração foram realizadas pelo Trading System Lab (TSL). A TSL licita o pacote completo a particulares, empresas comerciais e hedge funds proprietárias. Preprocesse seus dados, execute o programa genético avançado e, em seguida, implemente em sua plataforma de negociação. Nós demonstramos esse processo em uma demonstração de flash simples de 6 minutos disponível no link abaixo. Todas as estratégias de negociação TSL são exportadas da máquina totalmente divulgadas em código aberto. As estratégias TSL foram o desempenho de terceiros avaliado em dados seqüestrados. Argumentos sobre o uso de dados de Out of Sample (OOS) geralmente são centrados em torno do possível uso acidental desses dados estendidos nos processos de desenvolvimento. Se isso acontecer, os dados cegos não são mais cegos, ele foi corrompido. Para eliminar essa possibilidade, a TSL apresentou estratégias projetadas para testes em dados seqüestrados. O que isso significa é que a medida de desempenho da estratégia ocorre no futuro. Uma vez que os dados estendidos não existem quando as estratégias foram projetadas, não há nenhuma maneira de que esses dados de avaliação possam ser usados ​​acidentalmente no processo de desenvolvimento. Estratégias produzidas pela TSL Machine foram testadas em Dados Sequestrados pelo terceiro independente, Futures Truth e são avaliadas, superando a maioria dos sistemas de negociação humanos ou de design manual. NOVO Veja como você usa os sistemas evoluídos TSL em um CEM C OMSEMS: Veja o TSL C Breve: raquo Para aqueles de vocês que perderam o Webinar do Grupo de Estratégias de Negociação Automatizado do LinkedIn apresentado pelo Laboratório do Sistema de Negociação intitulado: O WHO PROJETE MELHOR ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO UM HUMANO OU UMA MÁQUINA, você pode baixá-lo aqui: Baixe o Webinar TSL: raquo O período livre acabou para o novo Kindle Book contendo nosso artigo intitulado: Machine Designed Trading Systems, no entanto, você pode baixar este livro de Kindle barato aqui: Baixe o Kindle Book O raquo TSL agora está oficialmente no Silicon Valley Map. Mapa do Silicon Valley e localização TSL (posição de 6 horas) O raquo TSL é uma máquina que projeta algoritmos, caminhadas para a frente, backtests, multi-runs, EVORUNS e código de exportação em uma variedade de idiomas. No que diz respeito à robustez direta, a TSL possui inúmeras classificações superiores com algoritmos de negociação projetados pela máquina, conforme relatado pela empresa de relatórios independente Futures Truth. Estes sistemas (projetados por máquina) foram executados, na caminhada direta, na maioria ou em todos os outros sistemas de rastreamento (projetados manualmente), e incluíram deslizamento e comissão nos testes. (Veja as referências abaixo) A mudança de paradigma é que esses sistemas foram projetados por uma máquina, não humana, e a Máquina TSL projetou milhões de sistemas em taxas muito altas utilizando um algoritmo patenteado, exclusivo e patenteado (LAIMGP), projetado especificamente para automaticamente Sistemas de negociação de design. Os comerciantes sem experiência em programação podem executar a plataforma TSL, produzir os algoritmos de negociação e implantá-los em uma variedade de plataformas de negociação, incluindo TradeStation, MultiCharts e OMSEMS especializados. Os programadores e quants podem realizar trabalhos ainda mais avançados, já que os conjuntos de terminais são totalmente personalizáveis. O TSL é capaz de usar DNA multi-dados em seus pré-processadores. Veja a Demonstração 48 onde usamos o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) para o Design da Máquina e o Sistema de Negociação SP eMini. Este tipo de trabalho de design é simples de realizar no TSL, uma vez que o pré-processador é completamente customizável usando seus padrões e indicadores exclusivos em um projeto de fluxo de dados único ou múltiplo. Os pré-processadores avançados demonstraram oferecer um impulso adicional ao desempenho do sistema comercial. Como o TSL Software que escreve Software Machine out-design outras submissões humanas para FT sem necessidade de programação Como os Sistemas de Negociação Projetados pela Máquina realmente funcionam Nossa cronologia de desenvolvimento está bem coberta em nossos Livros Brancos e Demonstrações de Flash disponíveis no site da TSL. As Stratégias de Negociação Automatizadas da Linkden WEBINAR podem ser encontradas aqui: Acesse o LinkedIn WEBINAR raquo O 2017 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrado aqui: Vá para 2017 QUANTLABS WEBINAR raquo O 2017 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrado aqui: Vá para 2017 QUANTLABS WEBINAR raquo What É o Optimum Bar Size para trocar 100 ticks, 15 minutos, diariamente. O novo módulo EVORUN da TSLs permite que as estratégias sejam projetadas pela máquina durante a iteração sobre o tamanho da barra, o tipo de comércio, o pré-processador, a freqüência de negociação e a função de aptidão física em um multirun. EVORUN e TSL Versão 1.3. Demonstrações 51 e 52 já estão disponíveis aqui: vá para TSL Demos raquo TODAS AS ESTRATÉGIAS TSL ESTÃO TOTALMENTE DIVULGADAS NO CÓDIGO ABERTO. QUERO LEIA UM LIVRO SOBRE O PROGRAMA GENÉTICO TSL Frank Francone co-autor do livro de texto da universidade Programação genética: uma introdução (a série Morgan Kaufman em Inteligência Artificial). TSL tem vários projetos HFT em andamento em vários servidores colocados perto de mecanismos de troca correspondentes. As estratégias projetadas pela máquina TSL podem ser implantadas em dados baseados em caderno de pedidos ou barras de sub-segundo. Veja Demonstração 50. Entre em contato com a TSL para obter informações adicionais. Usando OneMarketData, TSL pode Auto-Design Estratégias de Negociação de Alta Freqüência. O Demo 50 mostra um exemplo usando dados do livro de pedidos de granularidade de 250 milissegundos criados usando o Agendador do livro de pedidos do processamento de eventos OneTarketDatas OneTick Complex. TSL é um autodesignador estocástico, evolutivo, multirun, Estratégia de Negociação que produz e exporta código portátil em uma variedade de idiomas. Esta é uma plataforma completa de design de sistema de negociação de ponta a ponta e autodesenhará sistemas de negociação de alta freqüência, dia de negociação, EOD, pares, carteiras e sistemas de troca de opções em poucos minutos sem programação. Veja Teses, White Papers, apresentações PPT e outra documentação sob o link Literatura à esquerda. Assista as Demonstrações do Flash à esquerda para um briefing completo sobre esta nova tecnologia. A plataforma TSL produz estratégias de negociação projetadas por máquinas com taxas ultra altas graças a avaliações de nível de registro. Nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia comercial no mercado fornece esse nível de poder. O LAIMGP-Genetic Program dentro TSL é um dos algoritmos mais poderosos disponíveis hoje e opera a taxas muito mais rápidas do que algoritmos concorrentes. Com o TSL, os sistemas de negociação e o código são escritos para você em idiomas, incluindo C, JAVA, Assembler, EasyLanguage e outros através de tradutores. Frank Francone, presidente da RML Technologies, Inc., preparou uma demonstração flash intitulada Programação genética para modelagem preditiva. O RML produz o mecanismo de Programação Genética Discipulus que é usado dentro do TSL. Este tutorial é uma ótima maneira de aprender sobre o Discipulus e fornecerá uma base para sua compreensão contínua do Deslocamento de Paradigma do Sistema de Negociação de Design Automático de TSLs. A TSL simplifica a importação de dados, o pré-processamento e o design dos Sistemas de Negociação usando o desempenho do Sistema de Negociação como forma física. Certifique-se de assistir as demonstrações da TSL, uma vez que a plataforma TSL é especificamente destinada ao design do sistema comercial. Baixe o Discipulus tutorial raquo A tecnologia usada no Trading System Lab é 60 a 200 vezes mais rápida do que outros algoritmos. Veja White Papers sobre estudos de velocidade na SAIC aqui: vá para white papers raquo Telefone: 1-408-356-1800 e-mail: (protegido)